量化：华尔街的火箭科学家 编辑

随着金融证券变得越来越复杂，对专业人士的需求稳步增长，他们不仅了解为这些证券定价的复杂数学模型，而且能够增强这些模型以产生利润和降低风险。这些人被称为定量分析师 或者简单地说是“定量的”，甚至是通俗的“定量的极客”；

由于这项工作具有挑战性，需要将数学、金融和计算机技能有效地结合起来，因此对定量分析师的需求很大，而且能够获得很高的薪水。 在本文中，我们将了解他们从事什么工作、在哪里工作、挣多少钱、需要什么知识，以及这是否适合您的职业；

定量分析师做什么？

定量分析师设计并实施复杂的模型，允许金融公司对证券进行定价和交易。他们主要受雇于投资银行和对冲基金 ，但有时也由商业银行、保险公司和管理咨询公司提供；此外还有金融软件和信息提供商。

直接与交易员为他们提供定价或交易工具，通常被称为；前台&定量。在"；后台量化人员验证模型，进行研究，并创建新模型交易策略. 对于银行和保险公司来说，这项工作更侧重于风险管理 而不是交易策略。前台职位通常压力更大，要求更高，但报酬更高。

对定量的高需求是由多种趋势驱动的：

• 经济的快速增长对冲基金以及自动交易系统
• 两者的日益复杂液体和流动性差证券
• 需要让交易员、会计师和销售代表能够访问定价和风险模型
• 正在进行的搜索市场中性投资策略.

定量分析师是做什么的？

定量分析师在哪里工作？

定量分析师的职位几乎只出现在拥有交易业务的主要金融中心. 在美国，这将是纽约和芝加哥，以及对冲基金倾向于聚集的地区，如波士顿、马萨诸塞州和康涅狄格州的斯坦福德。 在整个大西洋，伦敦占主导地位；在亚洲，许多Quangts都在香港、新加坡、东京和悉尼等地区金融中心工作。

尽管大量集中在这些城市，但在世界各地都可以找到量化指标毕竟，许多全球性公司分析和/或交易复杂的证券，这就产生了对量化指标的智力和能力的需求。但是，在休斯顿或旧金山工作的人所面临的问题是，更换雇主很可能意味着更换城市，而在曼哈顿工作的人应该能够在距离前一份工作一英里或两英里的范围内面试并找到一份工作；

定量赚多少钱？

金融领域的薪酬往往很高，定量分析也遵循这一趋势。 找到一个职位的年薪在25万美元或以上并不少见，如果加上奖金，一个职位的年薪可能会超过50万美元。与大多数职业一样，获得高薪工作的关键是简历中要有丰富的经验，包括与知名雇主的经验，以及依靠招聘公司和专业网络寻找机会；

薪水最高的职位是与对冲基金合作或其他贸易公司，部分报酬取决于该公司的收益，也称为损益（P&L）. 在工资表的另一端，一个入门级的量化职位可能只赚125000美元或150000美元，但这种类型的职位提供了一个快速的就业机会学习曲线 在未来的责任和薪水方面都有很大的增长空间。

此外，一些薪酬较低的定量职位可能主要是定量开发人员，这更像是一个软件开发职位，不需要个人有那么多的数学和金融专业知识。一个优秀的quant开发者当然可以赚25万美元，但这大约是薪酬待遇通常会达到的水平。

尽管薪酬水平很高，但一些量化人士确实抱怨说，他们在互联网上是“二等公民”华尔街别再赚那么高的薪水了对冲基金经理or投资银行家 命令。如您所见，财务上的成功总是相对的；

量子知道什么

金融知识

许多金融证券，如选项和敞篷车概念上容易理解，但很难精确建模。由于这种隐藏的复杂性，在定量中最有价值的技能是那些与数学和计算有关的技能，而不是金融。 这是一个量化的能力，结构一个复杂的问题，使他们有价值，而不是他们的具体知识的公司或市场。

一个数量应该理解以下数学概念：

• 微积分（包括微分、积分和随机）
• 线性代数与微分方程
• 概率统计

主要财务主题包括：

• 投资组合理论
• 权益和利率衍生品，包括异域
• 信用风险产品

一些定量专家会专门研究特定的产品，例如商品,外汇（外汇）or资产支持证券 .

计算机能力

软件技能对工作绩效也至关重要。C++通常用于高频交易应用程序和离线统计分析将在MATLAB、SAS、S-PLUS或类似软件包中执行。定价知识也可以嵌入到用Java、.NET或Java创建的交易工具中VBA，并经常与Excel集成。蒙特卡罗技术 是必不可少的；

教育和认证

大多数公司都希望获得数学、经济学、金融学或统计学等定量学科的硕士学位或博士学位。硕士学位金融工程或者计算金融也是有效的入口点为定量职业。一般来说工商管理硕士 不足以获得定量职位，除非申请人除了在现实世界中有一些扎实的经验外，还具有非常强的数学或计算技能；

而大多数金融认证，如特许金融分析师这一职位很可能不会给一个潜在的量化师的简历增加太多的价值，一个可能是数量金融证书-在为期六个月的强化课程中，您可以通过远程学习在全球范围内获得这些收入。 

适合你的职业？

显然，你需要有“合适的东西”才能成为一名定量分析师。它既需要掌握复杂和抽象数学领域的智力能力，也需要在只有少数人能做到的巨大压力下，愿意应对似乎无法克服的挑战。

但这也不意味着每一个有能力成为定量的人都应该成为定量的人。量化所面临的金融问题是非常抽象和狭隘的。不同于基本的或定性分析员，量子不读书年度报告，与管理层会面，参观运营部门，准备路演，或与股东 . 他们大部分时间都花在屏幕上处理计算机代码和数字上。

具有较强分析能力的个人在许多不同的金融领域都很有价值，例如经济和金融领域财务分析，例如。不得不与最优秀和最聪明的人竞争 每一天的定量可能不是最快的途径，特别是对于那些拥有更广泛的技能和兴趣以及管理欲望的人来说。

另一个需要考虑的职业问题是，许多来自学术环境的博士研究生发现他们错过了研究环境。而不是能够研究一个问题几个月，当支持一个交易台 你需要在数天或数小时内找到解决办法。这通常妨碍在该领域取得任何突破；

定量分析的成功很大程度上取决于知识、才能、功绩和奉献精神，而不是销售、网络或玩弄政治的能力。在这一领域工作的人之所以在那里，是因为他们能很好地完成这项工作——许多人认为这是一个令人耳目一新的环境。