选择正确的算法交易软件 编辑

使用时算法交易，交易者把自己的血汗钱托付给自己的朋友交易软件 . 因此，正确的计算机软件对于确保有效和准确地执行贸易订单至关重要。另一方面，有缺陷的软件或没有必要的功能可能会导致巨大的损失，特别是在闪电般快速的算法交易世界。

快速入门的算法交易

一个；算法 定义为完成特定任务的一组特定的分步指令。无论是像吃豆人这样简单却上瘾的电脑游戏，还是提供大量功能的电子表格，每个程序都遵循一组基于底层算法的特定指令。

关键要点

• 选择正确的软件是开发算法交易系统的关键。
• 交易算法是指导买卖指令的一组分步指令。
• 在进行金融市场交易时，有缺陷的软件会导致巨大的损失。
• 有两种方法可以访问算法交易软件：购买它或建立它。
• 现成的算法交易软件通常提供有限功能的免费试用版本。

算法交易是使用一个计算机程序，遵循一套确定的指令来下一个交易订单的过程。算法交易程序的目的是动态识别盈利机会并进行交易，以便以人类无法匹配的速度和频率产生利润交易员鉴于精度更高的优点 而闪电般的执行速度，使基于计算机算法的交易活动得到了极大的普及。

谁使用算法交易软件？

算法交易由大型交易公司主导，如；对冲基金、投资银行和自营交易 公司。由于规模庞大，资源丰富，这类公司通常建立自己的专有交易软件，包括配备专用数据中心和支持人员的大型交易系统。

在个人层面，经验丰富的自营交易员和宽客 使用算法交易。不太懂技术的自营交易员可能会购买现成的交易软件，以满足他们的算法交易需求。该软件要么由其经纪人提供，要么从第三方供应商处购买。一般情况下，量化人员对交易和计算机编程都有扎实的知识，他们自己开发交易软件。

算法交易软件：建立还是购买？

有两种方法访问算法交易软件：建立或购买。

购买现成的软件提供了快速和及时的访问，同时构建自己的软件，使您能够完全灵活地根据自己的需要进行定制。自动交易软件的购买成本通常很高，而且可能充满漏洞，如果忽略这些漏洞，可能会导致损失。软件的高成本也可能侵蚀算法交易风险的现实利润潜力。另一方面，自己构建算法交易软件需要时间、精力和深厚的知识，而且可能仍然不是万无一失的。

算法交易软件的主要特点

自动交易涉及的风险很高，这可能导致巨额损失。无论您决定购买还是建造，熟悉所需的基本功能都很重要。

市场和公司数据的可用性

所有的交易算法都是针对实时市场数据和报价而设计的。也有一些程序是针对公司基本面数据（如收益和利润）定制的市盈率. 任何算法交易软件都应该有一个实时市场数据馈送 ，以及一个公司数据源。它应该作为系统的内置项提供，或者应该有一个从其他来源轻松集成的规定。

连接不同市场

希望跨多个市场工作的交易员应注意，每个交易所可能以不同的格式提供其数据馈送，如TCP/IP、多播或多播修复. 您的软件应该能够接受不同格式的提要。另一个选择是第三方 彭博社（Bloomberg）和路透社（Reuters）等数据供应商汇总了不同交易所的市场数据，并以统一格式提供给终端客户。算法交易软件应该能够根据需要处理这些聚合的提要。

延迟

这是算法交易最重要的因素。延迟是数据点从一个应用程序移动到另一个应用程序时引入的时间延迟。考虑以下事件序列。从交易所到软件供应商数据中心（DC）的报价需要0.2秒，从数据中心到交易屏幕需要0.3秒，交易软件处理收到的报价需要0.1秒，分析和交易需要0.3秒，交易订单需要0.2秒经纪人 ，0.3秒，让您的经纪人将您的订单传送到交易所。

总运行时间=0.2+0.3+0.1+0.3+0.2+0.3=总1.4秒。

在当今动态的交易世界中，原始报价在1.4秒的时间内会发生多次变化。任何延迟都可能影响你的算法交易风险。您需要将延迟保持在尽可能低的水平，以确保您在没有时间间隔的情况下获得最新和准确的信息。

延迟已减少到微秒，应尽一切努力在交易系统中将其保持在尽可能低的水平。改善延迟的一些措施包括直接连接到交换 通过消除中间的卖方，更快地获取数据；改进交易算法，使分析和决策所需时间少于0.1+0.3=0.4秒；或者通过消除经纪人，直接向交易所发送交易，节省0.2秒。

可配置性和定制

大多数算法交易软件提供标准的内置交易算法，例如基于交叉线50天中移动平均线 （MA）200天MA。交易员可能喜欢尝试将20天MA转换为100天MA。除非软件提供这种参数定制，否则交易者可能会受到内置固定功能的限制。无论是购买还是构建，交易软件都应该具有高度的定制性和可配置性。

编写自定义程序的功能

Matlab、Python、C++、java和perl是常用的编写交易软件的编程语言。第三方供应商销售的大多数交易软件都提供了在其中编写您自己的自定义程序 . 这使得交易者可以试验和尝试任何交易概念。显然，最好使用您选择的编程语言编写代码的软件。

历史数据的回测特征

回溯测试 模拟包括测试交易策略 根据历史数据。它根据过去的数据评估战略的实用性和盈利能力，证明其成功（或失败或任何需要的更改）。此强制性功能还需要附带可用于执行回溯测试的历史数据的可用性。

与交易界面集成

算法交易软件根据所需标准的出现自动进行交易。软件应与经纪人网络建立必要的连接以进行交易，或与交易所建立直接连接以发送交易订单。

在计划过程中，了解不同经纪人的费用和交易成本非常重要，尤其是在交易方法使用频繁交易来实现盈利的情况下。

即插即用集成

交易员可以同时使用彭博终端进行价格分析，使用经纪人终端进行交易，使用Matlab程序进行趋势分析。根据个人需要，算法交易软件应具有简单的即插即用集成和可用性；原料药 这些常用的交易工具。这确保了可扩展性 以及整合。

平台无关编程

一些编程语言需要专用的平台。例如，某些版本的C++只能在选择操作系统上运行，而Perl可以跨所有操作系统运行。在构建或购买交易软件时，应优先考虑平台 -独立，支持平台无关语言。你永远不知道你的交易在接下来的几个月里会如何发展。

引擎盖下的东西

俗话说得好，“连猴子都可以点击按钮进行交易。”对计算机的依赖不应该是盲目的。交易者应该了解幕后发生的事情。在购买交易软件时，应该要求（并花时间浏览）显示基本逻辑的详细文档特定算法交易软件。避免使用任何完整的交易软件黑匣子 ，并声称这是一个秘密的赚钱机器。

在构建软件时，要现实地了解您要实现的内容，并清楚它可能失败的场景。在使用真正的钱之前，彻底地回溯测试方法。

从哪里开始？

现成的算法交易软件通常提供免费的有限功能试用版或有限的试用期与完整的功能。在购买任何东西之前，在这些试验中充分探索它们。不要忘记详细阅读可用的文档。

如果你打算建立自己的系统，一个很好的免费资源，探索算法交易是Quantopian，它提供了一个在线平台测试和开发算法交易。 个人可以尝试自定义任何现有算法或编写全新的算法。该平台还提供内置的算法交易软件，可根据市场数据进行测试。

底线

算法交易软件是昂贵的购买和难以建立自己的。购买现成的软件提供了快速和及时的访问，而构建自己的软件则允许完全灵活地定制它以满足您的需求。然而，在使用真钱进行算法交易之前，您必须充分了解交易软件的核心功能。否则可能会造成巨大损失。