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编写你自己的算法交易机器人编辑

许多商人渴望成为算法交易者，但很难对他们的交易机器人进行正确编码。这些交易者经常会在网上发现杂乱无章、误导性的算法编码信息，以及一夜暴富的虚假承诺。然而，可靠信息的一个潜在来源是Lucas Liew，在线算法交易课程AlgoTrading101的创造者。截至2020年8月，该课程自2014年10月推出以来，已吸引了超过33000名学生。

Liew的程序集中于以有组织的方式展示算法交易的基础知识。他坚信算法交易“不是一个快速致富的计划”。下面概述了如何设计、构建和维护自己的算法交易的基础知识交易机器人；（摘自刘和他的路线）。

3:20

机器人顾问的兴起

什么是交易机器人？

在最基本的层面上，算法交易机器人是一种计算机代码，能够在金融市场生成和执行买卖信号。这种机器人的主要部件包括进入规则何时买入或卖出的信号，何时结束当前头寸的退出规则，以及仓位定义买卖数量的规则。

关键要点

许多有抱负的algo交易者很难找到正确的教育或指导来正确地编码他们的交易机器人。
AlgoTrading101是可靠指令的潜在来源，从2014年发布到2020年8月，它已经获得了33000多条指令。
交易算法或机器人是识别买卖机会的计算机代码，具有执行进出口指令的能力。
为了盈利，机器人必须确定定期和持久的市场效率。
尽管快速致富计划的例子比比皆是，但有抱负的algo交易者最好有适度的期望。

显然，你需要一台电脑和一个互联网连接才能成为一名算法交易员。之后，需要一个微软的Windows或Mac操作系统来运行metatrader4（MT4），这是一个电子产品交易平台它使用MetaQuotes语言4（MQL4）对交易策略进行编码。虽然MT4不是唯一一个可以用来制造机器人的软件，但它有许多显著的好处。

一个优势是，虽然MT4的主要资产类别是外汇（FX），该平台还可以使用差价合约交易股票、股票指数、商品和比特币(CFD公司 ). 使用MT4的其他好处（相对于其他平台）是它易于学习，有许多可用的FX数据源，而且是免费的。

算法交易策略

开发一个算法策略的第一步是思考每一个算法的核心特性交易策略应该有。这个策略应该是市场审慎的，因为从市场和经济的角度来看，它基本上是健全的。此外，制定战略所用的数学模型应基于健全的统计方法 .

接下来，确定你的机器人想要捕捉什么信息。为了有一个自动化的策略，你的机器人需要能够捕获可识别的，持久的市场效率低下 . 算法交易策略遵循一套利用市场行为的严格规则，一次性市场无效的发生不足以构建策略。此外，如果市场效率低下的原因是无法确定的，那么就没有办法知道战略的成功或失败是否是由于偶然。

考虑到上述情况，有许多策略类型可以为算法交易机器人的设计提供信息。这些策略包括利用以下（或其任何组合）的策略：

宏观经济新闻（如非农就业或利率变化）
基本分析（例如，使用收入数据或收益发布说明）
统计学分析（例如相关性或协整）
技术分析（例如移动平均线）
市场微观结构（如套利或贸易基础设施）

初步研究的重点是制定适合你个人特点的策略。诸如个人风险简介、时间承诺，以及交易资金这些都是制定战略时需要考虑的重要因素。然后，您可以开始识别上述持续存在的市场低效。一旦发现市场效率低下，你就可以开始编写一个适合你个人特点的交易机器人。

回溯测试与优化

回溯测试重点是验证你的交易机器人，包括检查代码以确保它在做你想做的事情，并了解策略在不同时间框架、资产类别或不同市场条件下的表现，特别是在黑天鹅类型事件，如2007-2008年金融危机。

现在，您已经编写了一个可以工作的机器人，可以最大限度地提高其性能，同时最大限度地减少；过度拟合偏见。为了最大限度地提高绩效，您首先需要选择一个好的绩效指标，该指标包含风险和回报因素，以及一致性（例如。，夏普比率 ). 同时，当你的机器人过于依赖于过去的数据时，就会产生过度拟合的偏差；这样的机器人会发出高性能的假象，但由于未来永远不会完全像过去，它实际上可能会失败。