资本缓冲区定义 编辑

什么是资本缓冲？

资本缓冲是要求金融机构除持有其他最低资本外，还必须持有的强制性资本资本要求. 旨在创造充足资本缓冲的法规旨在减少资本流动的顺周期性贷款通过促进建立反周期缓冲区，如巴塞尔协议III政府创造的监管改革巴塞尔银行监管委员会 .

请注意，资本缓冲不同于准备金率 由中央银行设定。

关键要点

• 资本缓冲是由监管机构设立的金融机构持有的必要储备。
• 资本缓冲是在2007-2008年金融危机后实施的《巴塞尔协议III》监管改革规定的。
• 资本缓冲有助于确保全球银行体系更具弹性。

资本缓冲机制如何运作

2010年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了官方监管标准，旨在建立一个更具弹性的全球银行体系，特别是在解决金融危机问题时流动性. 巴塞尔协议III改革中确定的资本缓冲包括反周期资本缓冲，由巴塞尔委员会成员管辖区确定，并根据风险加权资产，和资本节约缓冲，它们是在资金紧张 .

银行在金融危机期间扩大放贷活动经济增长 以及在经济放缓时提供合同贷款。当没有充足资本的银行陷入困境时，它们要么筹集更多资本，要么减少放贷。如果他们减少贷款，企业可能会发现融资成本更高或无法获得。

资本缓冲的历史

这个2007-2008年金融危机暴露出全球许多金融机构资产负债表的弱点。银行放贷的做法是有风险的，比如贷款问题次级抵押贷款而银行资本并不总是足以弥补亏损。一些金融机构被称为大到不能倒 因为它们对全球经济具有系统重要性。

快速事实

为了让银行有时间创造足够的资本缓冲，巴塞尔委员会成员国提前12个月宣布计划增加资本缓冲；如果条件允许资本缓冲减少，则立即发生。

这些关键机构的失败将被视为灾难性的。这一点在公司破产期间得到了证明雷曼兄弟公司，导致道琼斯工业平均指数 宣布后的星期一。为了降低银行在经济衰退期间陷入困境的可能性，监管机构开始要求银行在压力期之外建立资本缓冲。

特别注意事项

反周期资本缓冲（CCyB）框架规定，当发生跨国贷款时，外国机构应与国内机构的CCyB利率相匹配。这就允许对国内机构的外国风险敞口进行一个称为承认或互惠的过程。