巴塞尔协议III定义 编辑

巴塞尔协议III是什么？

巴塞尔协议III是2009年的一项国际监管协议，该协议引入了一系列改革，旨在通过要求银行维持适当的利率来降低国际银行业的风险杠杆比率保持一定程度的储备资本 在手。

2008年信贷危机后不久，巴塞尔银行监管委员会（baselcommitteonbankingsupervision）推出了巴塞尔协议III，当时是由28个国家的央行组成的财团。尽管新规定的自愿执行期限原本是2015年，但这一日期一再推迟，目前为2022年1月1日。

关键要点

• 巴塞尔协议III是一项国际监管协议，它引入了一系列改革措施，旨在改善银行业的监管、监督和风险管理。
• 巴塞尔协议III是一个反复的步骤，目前正在努力加强银行业监管框架.
• 一个由28个国家的央行组成的财团在2009年发布了《巴塞尔协议III》，主要是为了应对2008年经济衰退造成的信贷危机。

巴塞尔协议III

了解巴塞尔协议III

巴塞尔协议III又称为第三巴塞尔协议或巴塞尔标准，是加强国际银行业监管框架的持续努力的一部分。它特别建立在巴塞尔资本协定和巴塞尔新资本协议 一项旨在提高银行业应对金融压力、改善风险管理和提高透明度的活动的文件。在更精细的层面上，《巴塞尔协议III》旨在加强各银行的弹性，以降低全系统冲击的风险，防止未来经济崩溃。

按层级划分的最低资本要求

银行有两个主要的资本筒仓，它们在性质上彼此不同。一级资本指的是银行的核心资本、权益以及银行财务报表中披露的准备金。如果一家银行遭受重大损失，一级资本将提供一个缓冲，使其能够经受住压力并保持运营的连续性。

相比之下，二级资本指的是银行的补充资本，如未披露准备金和无担保次级债务工具，其原始到期日必须至少为5年。

自巴塞尔协议III推出以来，巴塞尔银行监管委员会的成员已扩大到45个。

一家银行的总资本是通过将两个层次相加来计算的。根据巴塞尔协议III，最低总资本比率为12.9%，其中最低一级资本比率为其总风险加权资产（RWA）的10.5%，而最低二级资本比率为RWA的2%。

反周期措施

巴塞尔协议III对监管资本提出了新的要求，大型银行可以通过这些资本来承受其资产负债表上的周期性变化。在信贷扩张期间，银行必须留出额外的资金。在信贷紧缩时期，资本金要求可以放宽。

新的指导方针还引入了bucketing方法，即根据银行的规模、复杂性和对整体经济的重要性对银行进行分组。系统重要性银行受到更高资本要求的约束。

杠杆和流动性措施

巴塞尔协议III同样引入了杠杆率和流动性要求，旨在防范过度借贷，同时确保银行在金融压力时期拥有充足的流动性。特别是，杠杆率（按一级资本除以表内外资产总额减去无形资产计算）上限为3%。