银行压力测试定义 编辑

什么是银行压力测试？

银行压力测试是在假设情景下进行的一种分析，旨在确定一家银行是否有足够的资本来承受负面影响经济冲击. 这些情况包括不利的情况，如深度衰退或金融市场崩溃。在美国，拥有500亿美元或以上资产的银行必须接受自己进行的内部压力测试风险管理团队和美联储 .

金融危机后，银行压力测试被广泛实施2008年金融危机. 许多银行和金融机构 资金严重不足。这场危机暴露出他们在市场崩溃和经济衰退中的脆弱性。因此，联邦和金融当局大大扩大了监管报告要求，将重点放在资本储备的充足性和资本管理的内部战略上。银行必须定期确定其偿付能力并记录在案。

关键要点

• 银行压力测试是一种分析，以确定银行是否有足够的资本来抵御经济或金融危机。
• 2008年金融危机后，银行压力测试被广泛采用。
• 联邦和国际金融机构要求所有特定规模的银行定期进行压力测试并报告结果。
• 未能通过压力测试的银行必须采取措施来保存或建立其资本储备。

银行压力测试的工作原理

压力测试集中在几个关键领域，如信用风险、市场风险和流动性风险，以衡量银行在危机中的财务健康状况。通过计算机模拟，使用美联储（Federal Reserve）和国际货币基金组织（International Monetary Fund）的各种标准创建假设情景(国际货币基金组织). 欧洲中央银行(欧洲央行)此外，还对全球约70%的银行机构实施了严格的压力测试要求欧元区 . 公司进行的压力测试每半年进行一次，并在严格的报告期限内完成。

所有的压力测试都包括一套银行可能经历的标准情景。一个假设的情况可能涉及某个特定地方的特定灾难——加勒比飓风或北非战争。或者它可以包括同时发生的以下所有情况：10%的失业率，15%的股市普遍下跌，以及30%的房价暴跌。然后，银行可能会利用未来9个季度的预计财务状况来确定自己是否有足够的资本度过危机。

基于过去的真实金融事件，历史情景也存在。经济崩溃科技泡沫2000年次贷危机2007年，以及冠状病毒危机2020年的计划只是最突出的例子。其他包括股票市场1987年坠机事件，的亚洲金融危机上世纪90年代末欧洲主权债务危机 从2010年到2012年。

2011年，美国制定了相关规定，要求银行进行全面资本分析和审查（CCAR），其中包括运行各种压力测试场景。

银行压力测试的好处

压力测试的主要目的是观察一家银行是否有资金在困难时期自我管理。接受压力测试的银行必须公布测试结果。这些结果随后将向公众公布，以展示世行将如何应对重大经济危机或金融灾难。

法规要求未通过压力测试的公司削减派息和股票回购，以保持或积累资本储备。这可以防止资本不足的银行违约，并阻止金融危机在河岸上奔跑 在它开始之前。

有时，银行在压力测试中获得有条件的通过。这意味着这家银行濒临破产，面临着无法盈利的风险分配 未来。以这种方式减少股息，往往会对股价产生强烈的负面影响。因此，有条件的通行证鼓励银行在被迫削减股息之前建立储备。此外，有条件通过的银行必须提交行动计划。

对银行压力测试的批评

批评者称压力测试通常要求过高。通过要求银行能够抵御百年一遇的金融危机，监管者迫使它们保留过多的资本。因此，向私营部门提供的信贷不足。这意味着信誉 小企业和首次购房者可能无法获得贷款。对银行过于严格的资本金要求甚至被认为是2008年后经济复苏相对缓慢的原因。

批评人士还声称，银行压力测试缺乏足够的证据透明度 . 一些银行可能会保留超过必要的资本金，以防需求发生变化。压力测试的时机有时很难预测，这使得银行在业务正常波动期间对信贷投放持谨慎态度。另一方面，披露过多的信息可能会让银行在测试前人为提高准备金。

银行压力测试的现实例子

在现实世界中，许多银行都没有通过压力测试。甚至名校 可能会绊倒。例如，桑坦德银行和德意志银行多次未能通过压力测试。