信用风险定义 编辑

什么是信用风险敞口？

信用风险敞口是一个衡量最大潜在损失的贷款人，如果借款人拖欠付款。作为一家银行做生意是一种经过计算的风险。

例如，如果一家银行向一家公司发放了多笔总额为1亿美元的短期和长期贷款，那么其对该业务的信贷敞口为1亿美元。

了解信贷风险

银行试图通过向高风险客户提供信贷来限制其信贷风险敞口信用评级 ，同时避开信用评级较低的客户。

关键要点

• 信用风险是信用风险的一个组成部分。
• 它表示如果借款人拖欠贷款给贷款人造成的最大损失。
• 信用评级系统的建立是为了帮助贷款人控制信用风险。

如果客户遇到意外的财务问题，银行可能会设法减少其信贷风险，以减轻潜在风险可能造成的损失违约 . 例如，信用卡用户错过了付款可能会被迫支付罚款和未来购买更高的利率。这种做法降低了发卡机构的整体信用风险。

贷款人如何控制信贷风险

贷款人有很多方法来控制信贷风险。信用卡公司根据其对借款人偿还欠款能力的评估来设定信用限额。

例如，它可能会对一个没有信用记录的大学生施加300美元的信用限额，直到该人有一个被证明的按时付款的记录。同一家信用卡公司可能有理由向拥有信用卡的高收入客户提供10万美元的限额费寇分数 800以上。

首先，信用卡公司正在减少对高风险借款人的信用风险敞口。在后一种情况下，该公司正在培育与一位富有客户的业务关系。

信用违约互换

限制信用风险敞口的一个更复杂的方法是购买信用违约掉期。信用违约互换是一种有效地将信用风险转移给第三方的投资。掉期买方向掉期卖方支付溢价，后者同意承担债务风险。掉期卖方向买方支付利息，同时在借款人违约的情况下返还保费。

在2008年的金融危机中，信用违约掉期扮演了一个重要角色，此前卖家在发行一捆捆债券的掉期时，错误地判断了他们所承担的债务风险次级抵押贷款 .

信贷风险与信贷风险

信用风险和信用风险这两个术语经常互换使用。然而，信贷风险实际上是信用风险 .

信用违约互换的目的是限制信用风险敞口。在2007-2008年的金融危机期间，情况并非如此。

其他组件包括违约概率，估计借款人无力或不愿偿还债务的可能性，以及回收率 ，它量化了可能通过破产程序或讨债努力收回的损失部分。