风险与收益之间是否存在正相关关系？ 编辑

是的，有一个正相关（两个变量在同一方向上运动的关系）在风险 带着一个重要的警告回来。不能保证承担更大的风险会带来更大的回报。相反，承担更大的风险可能导致更大数额的资本损失。

更正确的说法可能是数量风险和潜在的 为了回报。一般来说，风险较低的投资具有较低的盈利潜力。高风险的投资有更高的利润潜力，但也有可能造成更大的损失。

关键要点

• 风险与收益之间存在正相关关系：风险越大，盈利或亏损的可能性越高。
• 利用风险报酬权衡原则，低水平的不确定性（风险）与低回报相关，高水平的不确定性与高回报相关。
• 投资者在构建投资组合时需要了解其个人的风险承受能力。

风险与投资

与投资相关的风险可以被认为是一系列的。在低风险端，存在短期风险政府债券产量低。中间部分可能包括租赁房产或高收益债券等投资。最危险的是衡平法投资，期货 商品合约，包括期权。

具有不同风险水平的投资通常放在一个投资组合中，以最大限度地提高回报，同时最大限度地降低风险的可能性波动和损失。现代投资组合理论（MPT）使用统计技术来确定有效边界这将导致给定的风险最低收益率. 利用这一理论的概念，资产组合在一个基于统计测量的投资组合中，例如标准差 以及相关性。

风险回报权衡

投资风险与投资绩效之间的相关性称为风险回报权衡 . 风险回报权衡表明风险越高，回报越高，反之亦然。利用这一原理，低水平的不确定性（风险）与低潜在收益相关联，高水平的不确定性与高潜在收益相关联。根据风险收益权衡，只有当投资者接受更高的损失可能性时，投资资金才能获得更高的利润。

投资者认为风险收益权衡是决策的重要组成部分之一。他们也用它来评估他们的投资组合作为一个整体。

风险承受能力

投资者需要了解他的个人风险承受能力 在构建资产组合时。风险承受能力因投资者而异。影响风险承受能力的因素可能包括：

• 离退休还有多长时间
• 投资组合的规模
• 未来盈利潜力
• 弥补损失资金的能力
• 其他类型资产的存在：房屋产权、养老金计划、保险单

管理风险和回报

公式、策略和算法大量用于分析和尝试量化风险和回报之间的关系。

罗伊的安全第一准则， 也称为SFRatio，是一种为给定风险水平设定最低要求回报的投资决策方法。其公式提供了获得投资组合最低要求回报的概率；投资者的最佳决策是选择SFRatio最高的投资组合。

另一个流行的衡量标准是；夏普比率 . 这种计算方法将资产、基金或投资组合的回报与无风险投资（最常见的是三个月期美国国库券）的表现进行比较。夏普比率越大，风险调整后的绩效越好；