基于风险的资本要求定义 编辑

什么是基于风险的资本要求？

基于风险的资本要求是指为金融机构确定最低监管资本的规则。基于风险资本要求保护金融公司、投资者、客户和整个经济。这些要求确保每个金融机构手头都有足够的资本来维持营业损失 同时维护一个安全有效的市场。

关键要点

• 基于风险的资本要求是监管机构对银行设定的最低资本要求。
• 这些要求有一个固定的下限——总风险资本（2级）为8%，1级风险资本为4%。
• 一级资本包括普通股、储备金、留存收益和某些优先股。
• 基于风险的资本要求是保护公司免于破产的缓冲。

僵尸银行的诅咒

了解基于风险的资本要求

基于风险的资本要求现在有一个永久的最低限额，根据2011年6月由通货审计官办公室（OCC）、美联储理事会和联邦存款保险公司 （联邦存款保险公司）。除了要求有一个永久性的下限外，该规则还为某些低风险资产的风险计算提供了一定的灵活性。

柯林斯修正案多德-弗兰克《华尔街改革和消费者保护法案》对被保险人规定了最低的基于风险的资本要求保管人 由美联储监管的机构、存款机构、控股公司和非银行金融公司。

根据Dodd-Frank规则，每家银行的总风险资本比率必须为8%，一级风险资本比率必须为4.5%。如果一家银行的一级资本比率为8%或更高，总风险资本比率至少为10%，一级杠杆比率至少为5%，则该银行被视为“资本充足”。

特别注意事项

通常，一级资本包括金融机构的普通股、已披露准备金、留存收益和某些类型的优先股。总资本包括一级资本和二级资本，是银行资产和负债之间的差额。然而，在这两个类别中都有细微差别。

巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision）通过国际清算银行，发布巴塞尔协定 . 巴塞尔协议I于1988年出台，随后巴塞尔协议II于2004年出台。巴塞尔协议III是为应对21世纪末金融危机中出现的金融监管赤字而制定的。这些准则旨在帮助评估银行与其资产负债表资产和表外敞口相关的信用风险。

基于风险的资本与固定资本标准

风险资本和固定资本 标准起着缓冲作用，保护公司免于破产。然而，固定资本标准要求所有公司的储备中都有相同数额的资金，相比之下，基于风险的资本根据公司的风险水平而改变公司必须持有的资本数额。

上世纪80年代和90年代，一系列保险公司资不抵债，保险业在90年代开始使用基于风险的资本标准，而不是固定资本标准。例如，在80年代，根据固定资本标准，同一州相同规模的两家保险公司通常被要求持有相同数额的资本但在20世纪90年代之后，这些保险公司面临着不同的要求，基于他们的保险利基和独特的风险水平。