R：技术分析年度业绩
亲爱的名单， 我正在尝试使用 R 包进行技术分析 TTR、quantmod、zoo 我有黄金的每日价格，数据如下： > library(quantmod) > library(timeSeries)…
如何在 R 中的 xts 时间序列中使用 na.locf 中的 maxgap？
na.locf(xts_ts, maxgap=240) 似乎不尊重 xts 时间序列的 maxgap 。我认为对于 xts timeseries na.locf.xts 被调用（它没有记录 maxgap），而不是 na…
R：将数据帧（混合因子和数字）转换为 R 中的 XTS
将具有混合因子和数字列的数据框转换为 xts 时，我的所有数据都会转换为字符串。这对于因素来说不是问题，但是对于数字来说却非常烦人。有解决方法吗…
什么 R 函数将输出发送到新向量？
假设我有一个名为 TLT 的 data.frame，其最后一行是这样的： TLT.Open TLT.Close 2010-12-14 92.4 92.14 我想添加一个名为 TLT.BarColor 的额外向量，…
将数据框转换为 xts
我正在尝试使用 as.xts() 方法将数据帧转换为 xts 对象。这是我的输入数据框 q： q t x 1 2006-01-01 00:00:00 1 2 2006-01-01 01:00:00 2 3 2006-01-…
在 R xts 中显示时间索引
我想用微秒定时索引解析 csv。 所以，我编写了这样的代码： t<-read.zoo("test", index.column = 1, sep=",",header=TRUE, format="%Y-%m-%d %H:%M:…
R，请检查我最长的回撤函数
我无法让 PerformanceAnalytics 与我的动物园系列一起使用，因此我决定编写自己的脚本。 如果您想计算最长的回撤，应该将 cummax(equity)-equity 作为…
R 创建列的副本，其中新列偏移某个固定量
我正在寻找在数据框中创建现有列的副本，该列偏移了多行。 例如，如果column2 是column1 偏移1 的副本，那么 > dataframe $column1 [1] 1 2 3 4 5 $…
从 R 中的 CSV 文件读取 xts
我正在尝试从 CSV 文件读取时间序列并将它们保存为 xts 以便能够使用 quantmod 处理它们。问题是数值没有被解析。 CSV 文件： nameamountdatetime tes…
xts时间序列对象中每月月底的HT指数RSI值
首先，我读入 csv 并创建一个 xts 对象。 require(quantmod) sugar <- as.xts(read.zoo("SUGAR.CSV", sep=",", format ="%m/%d/%Y", header=TRUE)) …
如何将 XTS 更改为 data.frame 并保留 Index？
我在 R 中有一个以下格式的 XTS 时间序列，并尝试在导出为 CSV 以在另一个程序中工作之前进行一些处理、子集化和重新排列。 head(master_1) S_1 2010-…
如何更改 R 中的时间序列（XTS 或 ZOO）？
我是 stackoverflow 的新手，对 R 也相当陌生，但经过长时间的艰苦搜索，找不到以下问题的答案。 我有许多数据文件，它们是温度与时间序列的关系。我…
dynlm 的 xts 问题
我尝试在时间序列工作中尽可能多地使用 xts，因为这似乎是建议的做事方式。但是，我遇到了一个奇怪的错误。 CPI.NSA 和 INT 是 xts 对象。 library(dy…
