确定时间序列列表是否等于另一个时间序列的列表
我有两个列表： list_1 和 list_2 每个元素是时间表。时间序列en List_1 可能不在 List_2 中。两个列表中的时间序列看起来都这样： 2007-07-03 1270.9…
R：将每日时间剧本数据转换为每月
我正在尝试使用SystemICR软件包找到Deltacovar，但是我在每日时间序列数据中以XTS形式正确阅读我的CSV文件并将其转换为每月数据。 我收到以下提到的错…
如何将XTS对象的列除以另一XTS对象的列除以R中的列名
我有两个 XTS 对象， df1 和 df2 以这种方式看，re spectively: df1: |Argentina |Peru |Chile |Colombia |Brasil | -------------------------------…
在XTS中使用erige.ly与平均函数应用给出不同的结果（聚合和每列）
使用R和功能，我很新，所以请在您的答案中考虑到这一点。 我有数据波纹管，当我尝试使用该时期获得两个列的平均值时。与函数 + na.rm = true一起使用…
如何将我的数据框架转换为XTS对象？每个人都应具有姓名位于第一列的投资组合的日期和返回
我从包含一年中许多不同投资组合的每日申报表的Excel文件中获取我的信息。我的数据看起来像。我出于法律原因隐藏了回报。 我想为每个投资组合制作一个…
如何创建和合并多个XTS对象
我想在循环中合并许多XTS对象。为了这样做，我必须编写以下代码138次。 temp = merge（temp，temp1）temp = merge（temp，temp2）temp = merge（temp…
为什么我在尝试在 R 中绘制 xts 对象时收到错误消息？
我正在尝试在R中绘制XTS对象。以下是我正在运行的代码，它为我提供了错误消息。 outcomes_xts <- xts(true_outcomes, as.yearqtr(end_dates)) plot(as…
将 tibble 转换为 xts 以使用 Performanceanalytics 包进行分析
我有一个带有日期和返回列的 tibble，如下所示： > head(return_series) # A tibble: 6 x 2 date return 1 2002-01 0.0292 2 2002-02 0.0439 3 2002-0…
无法使用 dplyr::arrange() 对 r 中日期形式的列进行排序
有谁知道 dplyr 的 arrange() 函数无法对列名是类似日期字符串形式的列进行排序的原因吗？ 看一下下面的示例： rnames <- LETTERS[1:10] set.seed(1) …
R tibble 数据帧切片和 rollapply 函数
我正在编写一个脚本来计算 S&P500 的标准差，并希望将滚动标准差与 SD 的长期平均值进行比较。 我可以让我的代码工作，但看起来有点笨拙。我想问两个…
读取包含日期和时间的 csv
我正在 R 中工作并阅读 csv，其中第一列中有日期和时间。 我想先在R中导入这个csv文件，然后将其转换为zoo对象。 我正在使用 R 中的代码 EURUSD <- as…
创建 xts 时间序列
zz <- textConnection("strtimestamp, jstimestamp, 61757, 61754, 61760, 61753, 61758, 61762, 61756, 61759, 61761, 61755, 61752 '01/01/2007 00:…
将滚动窗口回归应用于 R 中的 XTS 系列
我有 5 个货币对的 1033 个每日回报点，我想对其运行滚动窗口回归，但 rollapply 不适用于我定义的使用 lm() 的函数。这是我的数据： > head(fxr) USD…
R - 从 csv 到 xts 的股票市场数据
我在 CSV 中有这些数据： Date ALICORC1 ALT ATACOBC1 AUSTRAC1 CONTINC1 BVN DNT 40886 5.8 0.1 0.9 0.28 5.45 38.2 1.11 40889 5.8 0.1 0.88 0.28 5…
