R:创建xts对象改变时间格式
> str(s) POSIXct[1:6630], format: "2011-02-14 09:31:00" "2011-02-14 09:32:00" "2011-02-14 09:33:00" "2011-02-14 09:34:00" ... > head(s) …
将脚本重复应用于 R 中的 n 个 .csv 文件的最佳方法是什么?
我的情况: 我有许多csv文件,它们的后缀都是相同的pre .csv,但文件名的前两个字符不同(即AA01.csv,AB01.csv,AC01.csv)等) 我有一个 R 脚本,我…
R:与变量中的元素同名的引用对象
可能的重复: R:获取字符串形式的函数名称 1) I有一个变量将数据存储在文本文件的第一列(股票代码) tickers <- read.csv("stocks.txt", header=…
将两个 xts 对象(矩阵)合并到 R 中的单个数组中
我有两个 xts 对象。 > require(quantmod) > getSymbols("GLDSLV") [1] "GLD" "SLV" > head(SLV, n=2) SLV.Open SLV.High SLV.Low SLV.Close SL…
如何通过 TTR 指标函数使用 XTS period.apply()?
我似乎无法直接将 TTR 指示器函数与 XTS 中的 period.apply() 一起使用。请帮我弄清楚我做错了什么。 > require(TTR) > require(quantmod) > re…
如何在不同周期之间为XTS绑定并填充NA?
我有一个 xts 对象,我使用 to.period() 来“增加”周期以生成第二个 xts 对象。然后我将两个 xts 对象组合回更快的时期。如何设置 cbind() 以便 NA(…
如何向量化:根据上次二进制向量为 1 的时间设置一个值
我还有另一个 R 初学者问题... 我如何矢量化(避免 for 循环)以下代码: # algorithm for getting entry prices (when signal > 0): look back fro…
R:根据月度回报计算季度回报
我有以下形式的数据框(return.monthly), Date Return 2001-09-1 0.0404775 2001-10-1 -0.01771575 2001-11-1 -0.03304925 etc. 即一段时间内(2年…
关于如何获取 xts 中下一个/上一个元素的基本问题
获取 xts 对象中当前日期特定交易品种的收盘价 closePrice<-as.double(Cl(get(symbol))[currentDate]) 我有一个非常基本的问题...假设我可以使用How…
R 中 xts 对象中昨天的返回值
这是 xts 对象的尾部: SPY.Close mavg dn.1 up.1 2011-02-16 133.85 132.446 128.8502 130.9545 2011-02-17 134.25 132.793 129.0212 131.2241 2011-…
在 OSX 上为 R 安装 RForge 版本的 xts 包时出错
CRAN上xts的最新版本是0.7-5。但我想尝试一下 blotter 包,它需要 xts >= 0.7.6.17 。为了获得这个最新版本,我首先从 RForge 下载了 .tgz 文件并尝…
使用 R 对表示股票某些属性的 xts 对象进行排名排序
我正在尝试对股票进行排名(例如按回报)。因此,我希望收到一个包含按升序/降序排列的股票名称(此排序函数的参数)的表格,并正确处理 NA(移动到每…