交易员如何使用CCI（商品通道指数）来交易股票走势 编辑

交易员如何使用CCI（商品通道指数）来交易股票走势？

这个CCI公司商品渠道指数（commoditychannelindex）是由技术分析员谁最初在中发布了指标商品杂志（现在）期货)1980年。尽管它的名字，CCI可以在任何市场上使用，而不仅仅是为商品. 

CCI的计算公式如下：

（典型价格-简单移动平均值）/（0.015 x平均偏差） 

CCI最初是为发现长期趋势变化而开发的，但已被交易员调整为适用于所有市场或时间范围。 多时间段的交易为活跃交易者提供了更多的买入或卖出信号。交易员通常在长期图表上使用CCI来确定主导趋势，在短期图表上使用CCI来隔离回调并生成交易信号。

关键要点

• CCI是一个市场指标，用于跟踪可能表示买入或卖出的市场走势。
• CCI将当前价格与特定时间段内的平均价格进行比较。
• 不同的策略可以以不同的方式使用CCI，包括跨多个时间段使用CCI来建立主导趋势、回调或进入该趋势的切入点。
• 一些基于CCI的交易策略可能会产生多个错误信号，或者在情况发生变化时导致交易失败。

战略和指标并非没有缺陷，调整战略标准和指标期限可能会提供更好的业绩。尽管所有系统都容易出现亏损交易，但实施止损策略有助于控制风险，在启动交易之前，测试CCI策略在市场和时间范围内的盈利能力是值得迈出的第一步。

了解交易员如何使用CCI（商品通道指数）来交易股票趋势

CCI指示器

CCI比较现行价格到一个平均价格在一段时间内。指标在零上或零下波动，进入正或负区间。虽然大多数价值（约75%）介于-100和+100之间，但约25%的价值不在这一范围内，这表明价格走势存在很大的弱势或强势。 

上面的图表在CCI计算中使用了30个周期；由于图表是月度图表，因此每个新的计算都基于最近30个月。20和40个周期的CCI也很常见。 

A期间指指标将包含在其计算中的价格条数。价格条可以是一分钟、五分钟、每天、每周、每月或图表上可访问的任何时间段。

选择的周期越长（计算中的条数越多），指示器移出-100或+100的频率越低。短线交易者更喜欢较短的周期（计算中的价格条较少），因为它提供了更多的信号，而长线交易者和投资者更喜欢较长的周期，如30或40。使用每日或周线图建议长期交易者使用该指标，而短期交易者可以将该指标应用于小时图表，甚至一分钟图表。 

指标计算由图表软件或交易平台；您只需输入希望使用的时段数，并为图表选择时间范围（即4小时、每天、每周）。股票图表.com,Freestockcharts.com网站，以及交易平台，如Thinkorswim公司和元交易者 均提供CCI指标。

当CCI高于+100时，这意味着价格远远高于指标衡量的平均价格。当指标低于-100时，价格远低于平均价格。 

CCI基本策略

基本CCI策略用于跟踪+100以上移动的CCI，从而生成购买信号，以及低于-100的运动，产生卖or短的贸易信号。 投资者可能只想接受买入信号，在卖出信号出现时退出，然后在买入信号再次出现时再进行投资。

上面的周线图在2011年CCI跌破-100时发出了卖出信号。这将告诉长期交易者下降趋势正在进行中。更活跃的交易者也可以将此作为卖空信号。这张图表展示了2012年初买入信号是如何触发的，以及多头头寸在CCI低于-100之前保持打开状态。 

多时间框架CCI策略

CCI也可以在多个时间段上使用。长期图表用于确定主导趋势，而短期图表用于确定主导趋势回撤和入口点进入这一趋势。更活跃的交易者通常使用多时间段策略，其中一个甚至可以用于日间交易 ，因为“长期”和“短期”与交易者希望头寸持续多久有关。

当CCI在你的长期图表上移动到+100以上时，这表明一个上升趋势，你只会在短期图表上观察买入信号。在较长期的CCI降至-100以下之前，将考虑这一趋势。

上图显示了每周上升趋势从2012年初开始。 如果这是你的长期图表，你只会在短期图表上接受买入信号。

当使用每日图表 由于时间较短，交易员通常在CCI跌破-100后买入，然后反弹至-100以上。一旦CCI升至+100以上，然后回落至+100以下，退出交易将是明智之举。或者，如果长期CCI的趋势下降，则表示卖出信号退出所有多头头寸。

上图显示了日线图上的三个买入信号和两个卖出信号。由于长期图表上的CCI显示出上升趋势，因此不会发起短线交易。 

当长期图表上的CCI低于-100时，只需卖空 短期图表上的信号。下降趋势一直有效，直到较长期的CCI回升到+100以上。图表表明，在短期图表上，当CCI回升至+100以上，然后回落至+100以下时，应进行短线交易。一旦CCI跌破-100，交易员将退出空头交易，然后反弹至-100上方。或者，如果长期CCI趋势出现，则退出所有空头头寸。

CCI策略的变化与陷阱

您可以使用CCI来调整策略规则，使策略更加严格或宽松。例如，当使用多个时间段时，当长期CCI高于+100时，只在较短的时间段上进行多头头寸，从而使策略更加严格。这减少了信号的数量，但确保了总体趋势是强劲的。

在较短时间内的出入境规则也可以调整。例如，如果长期趋势是上升的，你可以允许短期图表上的CCI跌破-100，然后集会回到零以上（而不是-100）  在购买之前。这可能会导致投资者付出更高的代价，但更能保证短期回落已经结束，长期趋势正在恢复。

在退出时，你可能希望让价格反弹到+100以上，然后在结束多头仓位前跌破零（而不是+100）。虽然这可能意味着通过一些小的回调来保持，但在一个非常强劲的趋势中，它可能会增加利润。

上面的数字使用了每周长期和每日短期图表。其他组合可用于满足您的需要，如每日和每小时图表或15分钟和1分钟图表。如果你得到太多或太少贸易信号，调整CCI的周期，看看这是否纠正了问题。 

不幸的是，这一战略可能会产生多重后果假信号 或者在形势动荡时失去交易。CCI很可能在信号水平上波动，导致损失或短期方向不明确。在这种情况下，相信第一个信号，只要长期图表确认你的进入方向。

该战略不包括止损，尽管建议在一定程度上有一个内置的风险上限。在买入时，止损可以放在近期价格下方低摆做空时，止损可以放在最近交易日上方高摆 .