如何使用Excel计算相关性？ 编辑

相关性测量两个变量之间的线性关系方差 在每个变量中，相关性表示关系的强度。

换句话说，相关性回答了一个问题：变量A（自变量）在多大程度上解释了变量B（因变量）？

关键要点

• 相关性是两个变量之间变化的统计线性对应关系。
• 在金融学中，相关性用于分析的多个方面，包括投资组合标准差的计算。
• 计算相关性可能很费时，但是像Excel这样的软件使计算变得很容易。

理解相关性

相关性公式

相关性结合了几个重要的和相关的统计概念，即方差和方差标准差 方差是一个变量在平均值周围的离散度，标准差是方差的平方根；

公式为：；

因为相关性是要评估两个变量之间的线性关系，所以真正需要的是要知道协方差 这两个变量有，以及协方差在多大程度上由每个变量的标准差单独反映。

相关常见错误

最常见的一个错误是假设接近+/-1的相关性具有统计显著性。接近+/-1的读数肯定会增加实际统计显著性的可能性，但如果不进一步测试，就不可能知道。

相关性的统计检验可能会变得复杂，原因有很多；这一点也不简单。相关性的一个关键假设是变量是独立的，它们之间的关系是线性的。理论上，您可以测试这些声明，以确定相关性计算是否合适；

记住，两个变量之间的相关性并不意味着A导致B，反之亦然。

第二个最常见的错误是忘记将数据标准化为一个公共单位贝塔 ，那么这些单位就已经正常化了：贝塔本身就是单位。但是，如果你想将股票关联起来，关键是要将它们正常化为收益率百分比，而不是股价变化。这种情况发生得太频繁了，甚至在投资专业人士中也是如此；

对于股价相关性，你基本上是在问两个问题：在一定时期内的回报率是多少，以及这个回报率如何与另一个时期相关安全 的同期回报？

这也是为什么关联股票价格很困难的原因：如果回报率较高，两种证券可能具有很高的相关性每日的百分比在过去52周内发生了变化，但如果回报率为每月 过去52周的变化。哪一个更好；？确实没有完美的答案，这取决于测试的目的；

在Excel中查找相关性

Excel中有几种计算相关性的方法。最简单的方法是并排获得两个数据集，并使用内置的相关公式：

这是一种计算两个数据集之间相关性的方便方法。但是如果你想在一系列数据集上创建一个相关矩阵呢？为此，您需要使用Excel的数据分析插件。可以在“分析”下的“数据”选项卡中找到该插件；

选择退货表。在这种情况下，我们的列是有标题的，因此我们要选中“第一行中的标签”框，以便Excel知道如何将这些列视为标题。然后您可以选择在同一工作表或新工作表上输出；

按enter键后，数据将自动生成。您可以添加一些文本和条件格式来清除结果。