如何通过 TTR 指标函数使用 XTS period.apply()？
我似乎无法直接将 TTR 指示器函数与 XTS 中的 period.apply() 一起使用。请帮我弄清楚我做错了什么。 > require(TTR) > require(quantmod) > require(…
如何在不同周期之间为XTS绑定并填充NA？
我有一个 xts 对象，我使用 to.period() 来“增加”周期以生成第二个 xts 对象。然后我将两个 xts 对象组合回更快的时期。如何设置 cbind() 以便 NA（…
如何向量化：根据上次二进制向量为 1 的时间设置一个值
我还有另一个 R 初学者问题... 我如何矢量化（避免 for 循环）以下代码： # algorithm for getting entry prices (when signal > 0): look back from …
R：根据月度回报计算季度回报
我有以下形式的数据框（return.monthly）， Date Return 2001-09-1 0.0404775 2001-10-1 -0.01771575 2001-11-1 -0.03304925 etc. 即一段时间内（2年…
关于如何获取 xts 中下一个/上一个元素的基本问题
获取 xts 对象中当前日期特定交易品种的收盘价 closePrice<-as.double(Cl(get(symbol))[currentDate]) 我有一个非常基本的问题...假设我可以使用How c…
R 中 xts 对象中昨天的返回值
这是 xts 对象的尾部： SPY.Close mavg dn.1 up.1 2011-02-16 133.85 132.446 128.8502 130.9545 2011-02-17 134.25 132.793 129.0212 131.2241 2011-…
在 OSX 上为 R 安装 RForge 版本的 xts 包时出错
CRAN上xts的最新版本是0.7-5。但我想尝试一下 blotter 包，它需要 xts >= 0.7.6.17 。为了获得这个最新版本，我首先从 RForge 下载了 .tgz 文件并尝试…
使用 R 对表示股票某些属性的 xts 对象进行排名排序
我正在尝试对股票进行排名（例如按回报）。因此，我希望收到一个包含按升序/降序排列的股票名称（此排序函数的参数）的表格，并正确处理 NA（移动到每…
R：技术分析年度业绩
亲爱的名单， 我正在尝试使用 R 包进行技术分析 TTR、quantmod、zoo 我有黄金的每日价格，数据如下： > library(quantmod) > library(timeSeries) > g…
如何在 R 中的 xts 时间序列中使用 na.locf 中的 maxgap？
na.locf(xts_ts, maxgap=240) 似乎不尊重 xts 时间序列的 maxgap 。我认为对于 xts timeseries na.locf.xts 被调用（它没有记录 maxgap），而不是 na…
R：将数据帧（混合因子和数字）转换为 R 中的 XTS
将具有混合因子和数字列的数据框转换为 xts 时，我的所有数据都会转换为字符串。这对于因素来说不是问题，但是对于数字来说却非常烦人。有解决方法吗…
什么 R 函数将输出发送到新向量？
假设我有一个名为 TLT 的 data.frame，其最后一行是这样的： TLT.Open TLT.Close 2010-12-14 92.4 92.14 我想添加一个名为 TLT.BarColor 的额外向量，…
将数据框转换为 xts
我正在尝试使用 as.xts() 方法将数据帧转换为 xts 对象。这是我的输入数据框 q： q t x 1 2006-01-01 00:00:00 1 2 2006-01-01 01:00:00 2 3 2006-01-…
在 R xts 中显示时间索引
我想用微秒定时索引解析 csv。 所以，我编写了这样的代码： t<-read.zoo("test", index.column = 1, sep=",",header=TRUE, format="%Y-%m-%d %H:%M:%O…
R，请检查我最长的回撤函数
我无法让 PerformanceAnalytics 与我的动物园系列一起使用，因此我决定编写自己的脚本。 如果您想计算最长的回撤，应该将 cummax(equity)-equity 作为…
