获取旧系列数据的问题（金融为Python）
我已经转换了这个公式（ zlema移动平均） 但是我有很多“数据（lag lay day of days of data of data of days of Days）”，看来它无法返回查找结果。…
在图表中识别本地高点
S＆amp; p 500高点 以下是S＆amp; p 500的图表 。 =“ https://i.sstatic.net/b402f.png” alt =“在此处输入图像描述”> 人们通常在谈论历史价格数据…
使用iPlot（asfigure = true）时，Cufflinks QuantFig（）烛台图中的子图的高度
我的问题是，我在Cufflinks QuantFig（）中使用IPLOT（ASFIGURE = TRUE）的技术分析研究的所有共汇率都是相同的高度。我想增加顶部烛台图表的高度，并…
Python财务：get_data_yahoo不检索数据
大约一年前，我运行了此代码，而且运行良好。现在它已经停止工作了，我认为这与get_data_yahoo函数有关。这是我要运行的代码的一部分： pd.options.di…
拟合/变换单独的Sklearn变压器到单列的分区
用例：我有多个资产（例如AAPL，MSFT）和多个功能（例如MACD，波动率等）的时间序列数据。我正在建立一个ML模型，以在此数据的一个子集上进行分类预测…
QUANTLIB固定曲置与Excel产量（）
我目前正在尝试使用Quantlib库来计算Python中国库券的产量。作为参考，我使用了Excel屈服功能，但是我对相同的输入值获得了不同的结果。 我不明白为什…
复利 MongoDB 查询
尝试计算我的聚合查询中的复利。 我创建了这个每周回报系数数组，假设起始值为 100 美元， { "investThis": 100, "wklyReturns" : [ 0.95326877679818…
在熊猫集团和面板数据中应用自定义功能
我有一个面板数据，如下所示： volume VWAP open close high low n ticker date time 2021-09-02 09:30:00 597866 110.2781 110.32 110.37 110.4900 1…
如何在 R 中的 quantmod 包中打印股权的日期？
我想从 R 中的 quanatmod 包加载 Tesla 股票 5 年的历史记录。这样做我有： tsla <- quantmod::getSymbols("TSLA", from = base::as.Date("2017-01-01…
无法从雅虎获取股票报价数据并显示超时错误（在Python中）
我尝试使用 pandas datareader 和 python 中的以下代码来获取股票价格： Closeprice = pd.DataFrame() tickers = ['AAPL','TSM','COKE','V','GE','JNJ…
