Mathematica 的日期格式
当我试图在 Mathematica 中绘制一些金融时间序列时，我遇到了一个如下图所示的问题： 似乎 2000 年之后不再处理数据 有没有办法解决这个问题？ 从 Blo…
Pandas 股票投资组合面板
我有一个投资定价数据的 pandas 面板，我想向其中添加两个新的短轴列（投资组合持有和基准持有）。 初始面板是： Dimensions: 4 (items) x 463 (major…
使用 IBrokers 拉动期权链
像这样： opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO")) 这太慢了。这是因为IB吗？关于如何在 10 分…
如何计算股票自 200 周期高点以来的周期
我想计算自单变量时间序列的 200 个周期高点以来经过的周期数。例如，这是 SPY 的收盘价： require(quantmod) getSymbols("SPY",from='01-01-1900') D…
R Ibrokers twsOPT 用法
reqMktData(tws,twsOPT("AAPL 110820C00390000")) 或 reqMktData(tws,twsOPT("AAPL110820C00390000")) 导致： TWS 消息：2 1 200 未找到请求的安全定…
如何获取《华尔街日报》背后的原始数据
我正在看 http://online.wsj.com/mdc/public/npage/2_3051.html?mod=mdc_h_dtabnk&symb=DJIA#IndexComponents 并想知道是否有办法获得《华尔街日报》…
C# 开源或免费的金融时间序列分析程序/库
我特别寻找实现向量自回归（VAR）模型的东西，该模型在 R（vars 包）中可用。我相信 IMSL 数值库可以做到这一点，但它不是免费的..感谢您的帮助！…
对于股市数据来说，什么是好的关系数据库设计？
假设有两种类型的消息：QUOTE 和 TRADE。两者都有不同的领域。例如，TRADE 只有一个价格。 QUOTE 有买入价和卖出价。我希望按时间顺序处理消息，执行…
在 R 中从 google 获取股票新闻数据
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如何通过 TTR 指标函数使用 XTS period.apply()？
我似乎无法直接将 TTR 指示器函数与 XTS 中的 period.apply() 一起使用。请帮我弄清楚我做错了什么。 > require(TTR) > require(quantmod) > require(…
