如何回测比默认时间更长的小时间范围？
我有一个时间范围为 5m 的策略。我回测了我的策略，但我只能做 2 - 3 个月。我的问题是有什么办法可以在 5m 的时间范围内进行超过 2 - 3 个月的回测。…
如何在 VectorBT 中创建自定义进入/退出信号？
感谢您的阅读！ 我正在尝试回测我在 Pinescrpt 中编写的策略，并且我努力创建我的入场条件。 这就是代码 import numpy as np import pandas as pd imp…
Rollapply 用于回测风险价值
我想回测时间序列向量风险中的经验（无条件）值： x = rnorm(1000) xt = diff(x) quantile(xt,0.01) 所以我认为 R 中的 rollapply 函数可能会有所帮助…
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