线性加权移动平均（LWMA）的定义与计算 编辑

什么是线性加权移动平均？

线性加权移动平均（LWMA）是移动平均线对最近的价格数据更为看重的计算。最近的价格具有最高的权重，而之前的每个价格的权重逐渐减小。重量呈线性下降。LWMA对价格变化的反应比简单移动平均线（SMA）和指数移动平均 （均线）。

关键要点

• 以与SMA或EMA相同的方式使用线性加权移动平均值。
• 使用LWMA更清楚地定义价格趋势和逆转，提供基于交叉路口，并指出潜在区域支持或者抵抗。
• 想要移动平均线的交易者滞后SMA可能希望使用LWMA。

线性加权移动平均（LWMA）的公式为：

 $开始{对齐}}和；\ 预计{LWMA}}{\\\\\\\\\\\ 文字{{LWMA}}\leleleft（PU n n-n-1{n-1}n-1}n-1} -n-1}n-1}\ }开始}开始}\ }}{\\ 文字}}}}{\\\\\n}{{{{和{{{{{{{{{期间，使用}&； ext{最高权重先开始，然后线性下降}&； ext{基于使用的句点数}end{对齐}$LWMA公司=∑W(Pn∗W1)+(Pn−1∗W2)+(Pn−2∗W3)...哪里：P=该期间的价格n =最近期间，n-1是前一期间，n-2是前两个期间W=分配给每个期间的权重，其中最高权重先进行，然后线性下降基于使用的期间数 

如何计算线性加权移动平均（LWMA）

1. 选择回顾期。这是多少n值将被计算到LWMA中。
2. 计算每个周期的线性权重。这可以通过两种方式实现。最简单的方法是指定n作为第一个值的权重。例如，如果使用100周期回溯，则第一个值乘以权重100，下一个值乘以权重99。更复杂的方法是为最近的值选择不同的权重，例如30。现在，每个值需要下降30/100，这样当n-99（第100个周期）达到时，权重为1。
3. 将每个时期的价格乘以它们各自的权重，然后得到总和。
4. 将上述各项除以所有权重之和。

假设我们有兴趣计算收盘价 在过去的五天里。

先把今天的价格乘以5，昨天的价格乘以4，前一天的价格乘以3。继续将每天的价格乘以其在数据系列中的位置，直到达到数据系列中的第一个价格，该价格乘以1。将这些结果相加，除以权重之和，就可以得到这段时间的线性加权移动平均值。

（（P5*5）+（P4*4）+（P3*3）+（P2*2）+（P1*1））/（5+4+3+2+1）

假设这只股票的价格波动如下：

第五天：90.90美元
第4天：90.36美元
第三天：90.28美元
第二天：90.83美元
第一天：90.91美元

((90.90*5)+(90.36*4)+(90.28*3)+(90.83*2)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62

该股票在此期间的LWMA为90.62美元。

线性加权移动平均（LWMA）告诉你什么？

线性加权移动平均法是一种计算给定时间段内资产平均价格的方法。这种方法对近期数据的权重要大于旧数据，并用于分析市场趋势 .

一般来说，当价格高于LWMA，并且LWMA在上升时，价格高于加权平均值，这有助于确定一个价格上升趋势. 如果价格低于LWMA，并且LWMA向下，这有助于确认价格下降趋势 在价格上。

当价格越过LWMA时，可能预示着趋势变化。例如，如果价格高于LWMA，然后又低于LWMA，这可能意味着从上升趋势转向下降趋势。

在评估趋势时，交易者应该意识到回望期。回望期是计算到LWMA中的周期数。五期LWMA将非常密切地跟踪价格，并有助于跟踪小的趋势，因为即使是微小的价格波动也很容易突破这条线。一个100周期的LWMA不会密切跟踪价格，这意味着LWMA和价格之间通常会有空间。这允许确定长期趋势和逆转。

和其他类型的移动平均线一样，LWMA有时也可以用来表示支持与抵抗 地区。例如，在过去，价格多次从LWMA反弹，然后走高。这表明管线起到支撑作用。这条线路将来可能继续作为支持。如果不这样做，可能表明价格趋势发生了变化。它可能正在向下行方向逆转，也可能正在开始一段更为横行的时期。

线性加权移动平均（LWMA）和双指数移动平均（DEMA）有什么区别？

这两种移动平均线的设计都是为了减少SMA固有的滞后。LWMA通过对近期价格施加更大的权重来实现这一点。这个双指数移动平均 （DEMA）是通过将某一时期的EMA乘以2，然后减去平滑后的EMA来实现的。由于MAs的计算方式不同，它们在价格表上提供的值也不同。

使用线性加权移动平均法（LWMA）的局限性

所有的移动平均线都有助于确定趋势，但当价格变动时提供的信息很少波涛汹涌 或者主要是横向移动。在这种情况下，价格将在毫安附近波动。在这种情况下，MA不会提供良好的交叉或支撑/阻力信号。

LWMA不能提供支撑或阻力。如果过去没有这样做，这种情况尤其可能发生。

多个假信号 也可能发生在重大趋势发展之前。一个错误的信号是当价格越过LWMA，但随后未能向预期方向移动，从而导致不良交易。