如何计算Python中的滚动窗口以获得多资产矩阵？

Question

我对3个资产有1610个观察值，我想计算一个协方差矩阵σ=σdσ其中σ是我3个资产方差的3x3的对角线矩阵，而<代码> d 是我3个资产的相关矩阵。我想要这个矩阵σ，对于60个观测值的滚动窗口，因此我最终可以将其作为风险公式值的sigma作为sigma来计算风险的价值。

问题是我不确定如何编程滚动窗口，我只知道如何使用滚动窗口编程默认相关矩阵d，但我想用对角线σ矩阵预先和发布乘。到目前为止，我所做的是：

for I in range (T):
     a = sigmabtc[‘gas’].iat[i]
     b = sigmaeth[‘gas’].iat[i]
     c = sigmaxlm[‘gas’].iat[i]
     X = (a,b,c)
     σ = np.diag(X)
     D = returns.corr 
     Σ = σ*D*σ  

这种方法并没有一个滚动窗口对所有观测值进行一个滚动窗口，我尝试使用函数rolling（σ），但是它不起作用。

我只能计算矩阵d：

returns.rolling(60).corr(pairwise=True)

任何人都可以提出一种方法，也可以在此相关矩阵之前和之后使用滚动窗口喂食对角线矩阵σ？