是否有R函数每年每年的数据库计算总法国FAMA Alpha？

Question

当前代码：

alpha_function <- function(x){
  group_by(wficn, caldt) %>%
  lm(mktrf~excess_return, data = CRSP_database) %>%
  tidy() %>%
  [[1]]$estimate
  return()
}

数据： 日期，Fundno，MTNA，MRET，MNAV，MKTRF，SMB，HML，UMD，RF

所需的数据库是一个数据库，显示了每年每年的总alpha。 或每年一个Fundno的Beta。

Answer 1

尝试以下操作，但是如果您可以提供数据集以对其进行测试，则可以更轻松地提供帮助。

alpha_function <- function(x){
  CRSP_database %>%
    group_by(wficn, caldt) %>%
    lm(mktrf~excess_return, data = .x) %>%
    tidy() %>%
    pluck("estimate")
}