计算平均每月收益的T统计量
我创建了一个交易策略并计算了它的每月回报。我有一个 12 个月回报的清单，因为我的期限是 1 年。 此外，我还计算了当年的平均月回报，为 1 个数字。我正在尝试复制一项研究，其中有一个与当年平均月回报相关的 t 统计值。 像这样： 2020年->平均月回报 = 0,2 -> t 统计量：5,54。
在这种情况下如何计算 t 统计量？我搜索并发现有必要为此设置两组变量，但我只有返回值。我想用Python计算它。
I have created a trading strategy and computed the monthly returns of it. I have a list of 12 monthly returns, since I have a 1-years period.
Furthermore, I computed the average monthly return for the year, which is 1 number. I am trying to replicate a study, in which there is a t-statistic value attached to the average monthly return for the year.
Like this:
2020-> average monthly return = 0,2 -> t-statistic: 5,54.
How can I compute the t-statistic in this case? I have searched and found that it is necessary to have 2 groups of variables for that, but I only have the returns. I want to compute it in Python.
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