如何使用 IV 修正多项 Logit 中的标准误差
我正在尝试使用工具变量来估计多项 Logit 模型。我没有找到任何预先存在的包，因此我尝试使用两阶段方法进行估计。 首先用 IV 估计第一阶段作为 OLS tsls1<-lm(d~x+z) 然后我用了 d.hat<-fitted.values(tsls1) 这样，我使用了 nnet 中的 multinom 函数。 tsls2<-multinom(y~x+d.hat) 问题是标准误是错误的。我想知道如何纠正它们。或者如果有更简单的方法。
I am trying to estimate a multinomial logit model using an instrumental variable. I didn't find any preexisting package, so I tried to estimate using a two-stage approach.
First estimating the first stage as an OLS with the IVtsls1<-lm(d~x+z)
Then I usedd.hat<-fitted.values(tsls1)
With that, I used multinom function from the nnet.tsls2<-multinom(y~x+d.hat)
The problem is that the standard errors are wrong. I was wondering how I could correct them. Or if there is an easier way.
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