使用“tq_mutate”进行返回计算时出现问题R 中的函数

Question

我尝试计算一个非常大的数据集不同时间段的股票收益。 我注意到 tq_mutate 计算和我的检查存在一些不一致：

library(tidyquant)
A_stock_prices  <- tq_get("A",
                       get  = "stock.prices",
                       from = "2000-01-01",
                       to   = "2004-12-31")

print(A_stock_prices[A_stock_prices$date>"2000-12-31",])
# A tibble: 1,003 x 8
   symbol date        open  high   low close  volume adjusted
   <chr>  <date>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>    <dbl>
 1 A      2001-01-02  38.5  38.5  35.1  36.4 2261684     **31.0**
 2 A      2001-01-03  35.1  40.4  34.0  40.1 4502678     34.2
 3 A      2001-01-04  40.7  42.7  39.6  41.7 4398388     35.4
 4 A      2001-01-05  41.0  41.7  38.3  39.4 3277052     33.5
 5 A      2001-01-08  38.8  39.9  37.4  38.1 2273288     32.4
 6 A      2001-01-09  38.3  39.3  37.1  37.9 2474180     32.3
 ...
 1 A      2001-12-21  19.7  20.2  19.7  20.0 3732520     17.0
 2 A      2001-12-24  20.4  20.5  20.1  20.4 1246177     17.3
 3 A      2001-12-26  20.5  20.7  20.1  20.1 2467051     17.1
 4 A      2001-12-27  20.0  20.7  20.0  20.6 1909948     17.5
 5 A      2001-12-28  20.7  20.9  20.4  20.7 1600430     17.6
 6 A      2001-12-31  20.5  20.8  20.4  20.4 2142016     **17.3**

  A_stock_prices %>% 
       tq_transmute (select     = adjusted, 
                     mutate_fun = periodReturn, 
                     period     = "yearly") %>% 
       ungroup()

    # A tibble: 5 x 2
  date       yearly.returns
  <date>              <dbl>
1 2000-12-29         -0.240
2 2001-12-31         -0.479
3 2002-12-31         -0.370
4 2003-12-31          0.628
5 2004-12-30         -0.176

现在，根据计算，2001 年的年回报为："-0.479" 但是，当我自己计算年回报率（期末收盘价除以期初收盘价）时，我得到了不同的结果：

A_stock_prices[A_stock_prices$date=="2001-12-31",]$adjusted/
A_stock_prices[A_stock_prices$date=="2001-01-02",]$adjusted-1

"-0.439" 

相同的问题在其他时间段（例如每月或每月）仍然存在每周计算）。

我缺少什么？

更新：非常奇怪的是，如果我将 tq_get 中的时间更改为 2001 年：

A_stock_prices  <- tq_get("A",
                           get  = "stock.prices",
                           from = "2001-01-01",
                           to   = "2004-01-01")

我会得到 2001 年的正确结果（但不是其他年份的结果）。

Answer 1

不确定您的数据集是如何构建的，但 2001 年组的第一个日期是哪一天？您的手动尝试显示日期为 2001 年 1 月 2 日。如果存在 1 月 1 日的数据，结果是什么？

如果不是这样，我建议您发布您的数据，以便我们可以了解其结构。

Answer 2

最终我想通了：
tq_get() 计算请求期间“前一天”的回报。

即，对于年度回报，它计算从（例如）2022 年 12 月 31 日到 2021 年 12 月 31 日（而不是 2022 年 1 月 1 日）的回报。