IBKR TWS API - 如何判断所有行权的 reqOptionsMktData 何时完成？

Question

我刚刚开始使用 Java 上的 IBKR API。我按照 API 示例代码（特别是期权链示例）来了解如何获取特定股票的期权链。

该示例对此效果很好，但我有一个问题 - 我如何知道所有数据是否已加载？似乎没有办法告诉。示例代码能够判断何时加载了每个单独的行，但似乎没有办法判断何时成功加载了所有罢工。

我认为使用 tickSnapshotEnd() 会有好处，但它似乎并没有像我期望的那样工作。我希望每个完成的请求都会调用它一次。例如，如果我在 2022 年 3 月 18 日到期时查询像 SOFI 这样的股票，我会看到有 35 次罢工，但 tickSnapshotEnd() 被调用了 40 多次，其中一些罢工重复不止一次。

请注意，我正在请求快照数据，而不是实时/流数据

Answer 1

reqOptionsMktData 显然是您正在使用的示例代码中的一个方法。不确定您使用的特定代码，所以这是一般响应。

首先你是对的，没有办法通过 API 来判断，这必须由客户端完成。当然，它会提供发出请求时使用的 requestID。客户端需要记住每个 requestID 的用途，并决定在回调中收到该信息时如何处理该信息。
这可以通过字典或哈希表来完成，在回调中接收数据后检查链是否完整。

来自 API 的消息传递通常会产生意想不到的结果，接收额外的消息很常见，这是客户端需要考虑的事情。考虑 API 无状态，并跟踪客户端中的所有内容。

看来您指的是监管快照，我建议您查看一下成本。它很快就会增加流媒体实时数据的价格。再加上 1/秒的限制将使链需要很长时间才能加载。我什至不建议使用带有实时数据的快照，自己取消请求很简单，而且速度更快。

类似于（这显然是不完整的 C#，只是一个起点）

class OptionData
{
    public int ReqId { get; }
    public double Strike { get; }
    public string Expiry { get; }
    public double? Bid { get; set; } = null;
    public double? Ask { get; set; } = null;

    public bool IsComplete()
    {
        return Bid != null && Ask != null;
    }

    public OptionData(int reqId, double strike, ....
    { ...
}

...
class MyData()
{
    // Create somewhere to store our data, indexed by reqId.
    Dictionary<int, OptionData> optChain = new();

    public MyData()
    {
        // We would want to call reqSecDefOptParams to get a list of strikes etc.
        // Choose which part of the chain you want, likely you'll want to
        // get the current price of the underlying to decide.
        int reqId = 1;
        ...
        optChain.Add(++reqId, new OptionData(reqId,strike,expiry));
        ...

        // Request data for each contract
        // Note the 50 msg/sec limit https://interactivebrokers.github.io/tws-api/introduction.html#fifty_messages
        // Only 1/sec for Reg snapshot
        foreach(OptionData opt in optChain)
        {
            Contract con = new() 
            { 
                Symbol = "SPY", 
                Currency = "USD"
                Exchange = "SMART", 
                Right = "C",
                SecType = "OPT",
                Strike = opt.strike, 
                Expiry = opt.Expiry 
            };
            ibClient.ClientSocket.reqMktData(opt.ReqId, con, "", false, true, new List<TagValue>());
        }
    }

    ...
    private void Recv_TickPrice(TickPriceMessage msg)
    {
        if(optChain.ContainsKey(msg.RequestId))
        {
            if (msg.Field == 2) optChain[msg.RequestId].Ask = msg.Price;
            if (msg.Field == 1) optChain[msg.RequestId].Bid = msg.Price;
            // You may want other tick types as well
            // see https://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.html
            if(optChain[msg.RequestId].IsComplete())
            {
                // This wont apply for reg snapshot.
                ibClient.ClientSocket.cancelMktData(msg.RequestId);
                // You have the data, and have cancelled the request.
                // Maybe request more data or update display etc...

                // Check if the whole chain is complete
                bool complete=true;
                foreach(OptionData opt in optChain)
                    if(!opt.IsComplete()) complete=false;

                if(complete)
                // do whatever
            }
        }
    }