如何在 VectorBT 中创建自定义进入/退出信号？

Question

感谢您的阅读！ 我正在尝试回测我在 Pinescrpt 中编写的策略，并且我努力创建我的入场条件。

这就是代码

import numpy as np
import pandas as pd
import vectorbt as vbt
from datetime import datetime
from binance.client import Client
symbols=['SOLUSDT', 'BNBUSDT']
price = 

vbt.BinanceData.download(symbols, 
start= '5 days ago UTC', 
end= 'Now UTC', 
interval='30m', missing_index='drop'
).get(['High', 'Low', 'Open', 'Close'])
high = price[0]
low = price[1]
open = price[2]
close = price[3]
stoch = vbt.STOCH.run(
high=high, 
low=low, 
close = close, 
k_window = 14 
)

，我想补充一点，

entries = abs(stoch.percent_k['SOLUSDT'] -
 stoch.percent_k['SOLUSDT']) > 50 # (mi intention with abs is to get the absolute value)

    exits = abs(stoch.percent_k['SOLUSDT'] - 
 stoch.percent_k['SOLUSDT']) < 5
    portfolio = vbt.Portfolio.from_signals(price[3], entries, exits, init_cash=10000)

我假装在一个交易品种中触发一个短期订单，并在第二个交易品种中同时触发一个长期订单与这些信号。

如果有人建议在哪里可以找到有关此特定包的教育资源（除了官方网站），我们也欢迎。我已经阅读了文档中的示例，但对于我的水平来说，它仍然有点过于复杂。