我想计算 KATS 的 Prophet 、 SARIMA 和 Ensemble 模型的 RMSE 和 MSE

Question

我进行了一项分析，通过将数据框转换为时间序列数据来预测它。我想计算 KATS 的 Prophet、SARIMA 和 Ensemble 模型的 RMSE 和 MSE。

对于萨里玛 代码：

from kats.models.sarima import SARIMAModel, SARIMAParams
warnings.simplefilter(action='ignore')
# create SARIMA param class
params = SARIMAParams(p=2 , 
    d=1, 
    q=1, 
    trend = 'ct', 
    seasonal_order=(1,0,1,12)
    )
# initiate SARIMA model
m = SARIMAModel(data=ts, params=params)
# fit SARIMA model
m.fit()

# generate forecast values
fcst = m.predict(
    steps=HOURS ,
    include_history = True
    )

# make plot to visualize
plt1 = m.plot()
plt.xlabel('Time (in days)')
plt.ylabel('Noise Level (db)')

预测结果： SARIMA 预测

For Prophet

代码：

from kats.models.prophet import ProphetModel, ProphetParams

# create a model param instance
params = ProphetParams(seasonality_mode='multiplicative') # additive mode gives worse results

# create a prophet model instance
m = ProphetModel(ts, params)

# fit model simply by calling m.fit()
m.fit()

# make prediction for next HOURS hours
fcst = m.predict(steps=HOURS, include_history = True)

# plot to visualize
plt2 = m.plot()
plt.xlabel('Time (in days)')
plt.ylabel('Noise Level (db)')

预测结果：

先知预测

谁能告诉我如何实现它？我尝试了几种汇总统计技术，但似乎不起作用。谢谢！

Answer 1

Kats 201 教程笔记本 在第 4 节和第 5 节中提供了示例展示如何使用 Kats 计算evaluation_function（此处为 MAE）并执行回溯测试来计算许多错误指标（MAPE、 SMAPE、MAE、MASE、MSE、RMSE）。