PowerBI - 计算每日百分比回报和累积回报

Question

我试图找出一种在PowerBI中计算/可视化ETF价格（收盘价）累积百分比变化的方法，这样我就可以创建折线图并过滤日期范围（即使用时间线切片器选择不同的时期，以便我可以显示 1 个月/一年至今的累积变化等）。

实际上，我正在尝试计算“收盘价”列中的累积百分比变化，但是我有多个 ETF（因此“交易品种”列有超过 1 个 ETF），这意味着每只 ETF 都需要有不同的“最低收盘价”。我希望能够每天这样做，这样我就可以生成折线图来可视化数据。

我已经尝试过几种方法来做到这一点，如果有帮助的话，我很乐意提供详细信息，但我发布的这种信息告诉您我是如何（不）成功的...对 PowerBI/DAX 相当陌生，所以非常感谢您的帮助。

Answer 1

以下是添加按符号分组的列的一种方法，然后添加具有百分比变化的列（基于 (currentClose-previousClose)/previousClose。

• List.Generate生成百分比变化值数组
• 将列表作为一列添加到表中
• 展开分组表

let

//Get table data from someplace
//edit next lines to reflect you actual source
    Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\ron\OneDrive\Documents\Book1.xlsx"), null, true),
    Table21_Table = Source{[Item="Table21",Kind="Table"]}[Data],

//set the data types
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Table21_Table,{
        {"datetime", type date}, {"open", type number}, {"high", type any}, 
        {"low", type any}, {"close", type number}, {"volume", type any}, {"Symbol", type text}}),

//Group rows by Symbol, then add a column with the percent change from close to close
   #"Grouped Rows" = Table.Group(#"Changed Type", {"Symbol"}, {
        {"Percent Change", (t) => Table.FromColumns(
            Table.ToColumns(t) & 
            {List.Generate(
                    ()=>[p=null, idx=0],
                    each [idx]< Table.RowCount(t),
                    each [p= (t[close]{[idx]+1}-t[close]{[idx]})/t[close]{[idx]}, idx=[idx]+1],
                    each [p])},type table [datetime=nullable date, open=nullable number, high=any, low=any, close=nullable number, 
                            volume=any, Symbol=nullable text, percentChange=nullable number])
            }
        
        }),

//expand the created table and set the datatypes
    #"Expanded Percent Change" = Table.ExpandTableColumn(#"Grouped Rows", "Percent Change", {"datetime", "open", "high", "low", "close", "volume", "percentChange"}, {"datetime", "open", "high", "low", "close", "volume", "percentChange"}),
    #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Expanded Percent Change",{{"datetime", type date}, {"open", type number}, {"high", type any}, {"low", type any}, {"close", type number}, {"volume", type any}, {"percentChange", Percentage.Type}})
in
    #"Changed Type1"