R 中回归输出中排除的虚拟变量系数（无错误）（时间序列图未更改）

Question

刚开始在这里发帖，但对这些宝贵的资源还不是很熟悉。环顾四周，没有看到任何对我的情况有帮助的东西。 运行拟合的 LogLinear 回归模型（成功），当我尝试使用“虚拟”变量进行调整时，我没有收到任何错误。我也没有收到趋势调整回归模型中虚拟变量系数的输出。

感谢您抽出时间。

数据=图书馆(fpp3)的纪念品 代码如下：

library(fpp3)
# Data
tsdat <- souvenirs

# Model
fit_tsdat_dummy <- tsdat %>%
  mutate(DummyDec = month(Month) == 12) %>%
  model(TSLM(log(Sales) ~ trend() + season()))

report(fit_tsdat_dummy) # Coefficients expected here

# Produces the same plot as non-adjusted time-series plot 
# Validates no coefficients above, but why?)
augment(fit_tsdat_dummy) %>%
  ggplot(aes(x = Month)) +
  geom_line(aes(y = Sales, colour = "Data")) +
  geom_line(aes(y = .fitted, colour = "Fitted")) +
  labs(x = "Month", 
       y = "Sales",
       title = "Monthly Sales")

Answer 1

两个问题：

1.没有在模型公式中调用虚拟变量。

2. 存在共线性，因此相应的“重复”虚拟变量为 NaN。

谢谢。

NTS：附加列 - 标志检查属性。