Rollapply 用于回测风险价值

Question

我想回测时间序列向量风险中的经验（无条件）值：

x = rnorm(1000)
xt = diff(x)
quantile(xt,0.01)

所以我认为 R 中的 rollapply 函数可能会有所帮助，因为我想滚动估计从时间 t 到结束时间 T 的分位数 a 滚动窗口 100 通过一项观察。

如果我编写以下代码：

a = rollapply(xt,width=100,quantile(xt,probs=c(0.01)))

我收到错误：

Error in match.fun(FUN) : 
  'quantile(xt, probs = c(0.01))' is not a function, character or symbol

我在这里做错了什么？

另外：如何在一张图中绘制两个系列（历史估计和回测结果）？

Answer 1

将 x 转换为动物园系列 z，然后使用 diff、rollapply 和绘图，如图所示。 cbind.zoo 将对齐该系列。请注意，rollapply 使用居中窗口。如果您想要右对齐窗口，请使用末尾带有 r 的 rollapplyr 。如果您希望将系列显示在单个面板中，请在绘图中添加 screen = 1 参数。

library(zoo)

set.seed(123)

x <- rnorm(1000)
z <- zoo(x)
zt <- diff(z)
a <- rollapply(zt, 100, quantile, probs = 0.01)
plot(cbind(z, zt, a))