R：一段时期（月）的左侧移动平均线

Question

我有一个问题对于你们大多数人来说可能是微不足道的。我尝试了很多，但没有找到解决方案，所以如果有人能给我提示，我会很高兴。起点是每周的 xts 时间序列。

Month    Week Value Goal
Dec 2011 W50  a     a  
Dec 2011 W51  b     mean(a,b)
Dec 2011 W52  c     mean(a,b,c)
Dec 2011 W53  d     mean(a,b,c,d)
Jan 2012 W01  e     e
Jan 2012 W02  f     mean(e,f)
Jan 2012 W03  g     mean(e,f,g)
Jan 2012 W04  h     mean(e,f,g,h)
Feb 2012 W05  i     i
Feb 2012 W06  j     mean(i,j)

请原谅 Excel 符号，但我认为它非常清楚地说明了我想要做什么：我想计算“值”列的左侧移动平均值，但仅计算相应月份的左侧移动平均值，因为它显示在“目标”列中。我尝试了 apply.monthly() 和 period.apply()。但它并没有得到我想要的。你们中有人能给我一个如何解决这个问题的提示吗？只需提示我应该使用哪个函数就足够了！

非常感谢！

最好的问候，

安德烈亚斯

Answer 1

apply.monthly 不起作用，因为它只为周期的终点分配一个值，而您希望为每个月周期分配多个值。

您可以很容易地做到这一点，只需按月分割 xts 数据，对每个数据应用累积平均值函数，然后将列表重新绑定在一起。

library(quantmod)
# Sample data
getSymbols("SPY")
spy <- to.weekly(SPY)
# Cumulative mean function
cummean <- function(x) cumsum(x)/seq_along(x)
# Expanding average calculation
spy$EA <- do.call(rbind, lapply(split(Cl(spy),'months'), cummean))

Answer 2

我希望我答对了你的问题。但这是您正在寻找的吗：

 require(plyr)
 require(PerformanceAnalytics)
 ddply(data, .(Week), summarize, Goal=apply.fromstart(Value,fun="mean"))

这应该可行 - 尽管 可重现的示例 会很好。

这就是它的作用。

df <- data.frame(Week=rep(1:5, each=5), Value=c(1:25)*runif(25)) #sample data

require(plyr)
require(PerformanceAnalytics)

df$Goal <- ddply(df, .(Week), summarize, Goal=apply.fromstart(Value,FUN="mean"))[,2]

结果：

    Week      Value       Goal
 1     1  0.7528037  0.7528037
 2     1  1.9622622  1.3575330
 3     1  0.3367802  1.0172820
 4     1  2.5177284  1.3923936

当然，您可以通过帮助获取更多信息：?ddply 或 ?apply.fromstart。