如何将 CSV 数据文件加载到 R 中以与 quantmod 一起使用

Question

我是 R 新手，刚刚开始使用它。我目前正在尝试 quantmod 包。

Quantmod 包似乎可以完成我想做的大部分事情，但是，我不想使用 getSymbols() 函数将数据获取到 R 中。相反，我想使用我自己的数据 - 存储为本地磁盘上的 csv 文件。

我希望能够从 CSV 文件中获取数据以与 quantmod 一起使用。我来到了 这篇文章，它展示了如何读取 CSV 文件以与 quantmod 一起使用，但我不喜欢它，至少有两个原因：

1. 它在加载之前将新的（重新格式化的）CSV 文件写入光盘进入 Quantmod。我更愿意使用 R 在内存中进行任何必要的修改。

2. CSV 文件具有列标题。我的数据没有列标题。相反，这些字段位于预定的固定列位置（与雅虎财经数据表采用的“标准”格式匹配）。

我还没有设法计算出 getSymbols() 函数返回的数据类型。我期望它返回一个数据框，但是当我检查它的类时，它被识别为一个字符向量 - 我发现这非常令人惊讶（坦率地说，不相信，因为我能够从包含的数据中绘制条形图在变量中）：

yhoo <- getSymbols("YHOO",src="google")
class(yhoo)
[1] "character"
> yhoo
[1] "YHOO"

如果有人可以展示如何编写一个小型 R 函数（很可能是 read.csv 的包装器），该函数将从我的 CSV 文件中读取数据并将其作为 R 对象（数据框？）返回，我将不胜感激与 Quantmod 一起使用。

这是一些伪代码，解释了我想要做什么：

# in case I need some funcs here for creating data type returned by function
library(quantmod) 

loadCSVDataFile <- function(full_pathname){
    csvdata <- read.csv(full_pathname, header=FALSE,sep=",")
    dates <- csvdata[,1]
    op <- csvdata[,2]
    hi <- csvdata[,3]
    lo <- csvdata[,4]
    cl <- csvdata[,5]
    vol <- csvdata[,6]
    oi <- csvdata[,7]

    # Now combine columns into a data type that matches that returned by the
    # getSymbols() ....
    # return(dataset)
}

[[更新]]

我使用到目前为止给出的答案，STLL 无法使其正常工作......：

> gbpusd <- as.xts(read.zoo('/path/to/gbpusd.csv', header=FALSE))
> class (gbpusd)
[1] "xts" "zoo"
> barChart(gbpusd)
Error in `[.xts`(x, xsubset) : subscript out of bounds

> gbpusd2 <- getSymbols.csv('gbpusd',,'/path/to/')
Error in missing(verbose) : 'missing' can only be used for arguments
> 
> gbpusd2 <- getSymbols.csv('gbpusd',.GlobalEnv,'/path/to/')
Error in missing(verbose) : 'missing' can only be used for arguments
> 
> 
> gbpusd2 <- getSymbols.csv('gbpusd','.GlobalEnv','/path/to/')
Error in missing(verbose) : 'missing' can only be used for arguments
> 
> gbpusd2 <- getSymbols.csv('gbpusd',env,'/path/to/')
Error in missing(verbose) : 'missing' can only be used for arguments

我做错了什么？

Answer 1

我可以让它工作，但你必须确定你的设置需要哪些参数。

library(quantmod)

# create sample data
getSymbols("SPY")
write.zoo(SPY, file="SPY.csv", sep=",")

# set symbol lookup
setSymbolLookup(SPY=list(src="csv",format="%Y-%m-%d"))
# call getSymbols(.csv) with auto.assign=FALSE
spy <- getSymbols("SPY", auto.assign=FALSE)
barChart(spy)

Answer 2

常见的习惯用法是：

yhoo = as.xts(read.zoo("yhoo.csv",header=T))

如果您想使用 quantmod 函数，那么您可以告诉 getSymbols() 使用 csv 文件。请参阅http://www.quantmod.com/documentation/getSymbols.csv.html 即

getSymbols('yhoo',src='csv')

（我遵循了您的小写约定，但请记住文件名区分大小写；目录默认为当前目录，可以使用 dir 参数显式指定，请参阅?getSymbols.csv)

Answer 3

如果您在代码中包含 ls()，您会发现错过了一个变量：

yhoo <- getSymbols("YHOO", src = "google")
ls()
# [1] "yhoo" "YHOO"
class(yhoo)
# [1] "character"
class(YHOO)
# [1] "xts" "zoo"

因此 getSymbols() 创建了 2 个变量：字符向量“yhoo”和“YHOO”，一个可扩展时间序列类的对象 (xts），它扩展了zoo类，用于存储不规则的时间序列数据。

要查看文档，请使用：

?xts # or ?zoo

特别是，xts 的文档描述了 as.xts() 函数，用于从矩阵转换为 xts。从那里可以直接使用 read.csv 或 read.table 读取您自己的 CSV 文件并转换为 xts 对象。