将 quantmod periodReturn 与环境中变量的索引结合使用

Question

我编写了以下函数来自动评估错过特定股票交易的最佳/最差日子的影响。不幸的是，该函数的一部分似乎失败了：

library(quantmod)
    missingDays<- function(ticker,dmiss=10,type="best",period="days",fdate="2000-01-01",tdate=Sys.Date()) {
          getSymbols(ticker,from=fdate,to=tdate) #quantmod to pull ticker info
          d<-get(ls()[1])
          x<-as.data.frame(periodReturn(Cl(d),period=period))
          x<- x[order(x[1]),]
          if(type=="best") {
            (((mean(x[1:(length(x)-dmiss)],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100      #average daily return, annualized  
          } else {
            (((mean(x[dmiss:(length(x))],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100      #average daily return, annualized
          }  
        }
missingDays("^GSPC",10,type="best",period="daily",fdate="2000-01-01")

错误显然发生在这两行代码中：

  d<-get(ls()[1])
  x<-as.data.frame(periodReturn(Cl(d),period=period))

这很奇怪，因为当我直接运行它而不是在函数中运行时，它工作正常。它似乎无法将 d 识别为 xts 对象。

如果我错过了一些明显的事情，我很抱歉 - 我已经这样做了一段时间了。

非常感谢您的帮助。

Answer 1

不要像在函数中那样使用 getSymbols 。设置auto.assign=FALSE并将getSymbols的输出直接分配给d：

d <- getSymbols(ticker,from=fdate,to=tdate,auto.assign=FALSE)

这在?getSymbols<中有详细描述/代码>。我鼓励你仔细阅读它。

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更新：

现在我想得更多了，missingDays 函数接受 getSymbols 调用的输出可能会更好。这样您就不必下载不同参数集的数据。

missingDays <- function(symbol, dmiss=10, type="best", period="daily",
        fdate="2000-01-01", tdate=Sys.Date()) {
  x <- as.data.frame(periodReturn(Cl(symbol),period=period))
  x <- x[order(x[1]),]
  if(type=="best") {
    #average daily return, annualized
    (((mean(x[1:(length(x)-dmiss)],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100
  } else {
    #average daily return, annualized
    (((mean(x[dmiss:(length(x))],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100
  }
}
getSymbols("^GSPC", from="2000-01-01")
missingDays(GSPC)

Answer 2

这是因为 ls 正在函数 envir 内部进行计算。使用 .GlobalEnv 让它在全局环境中查找。

d <- get(ls(envir = .GlobalEnv), envir = .GlobalEnv)

我不确定 get 函数中是否需要 envir。但我想这不会造成伤害。

华泰