使用 IBrokers 拉动期权链

Question

像这样： opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO"))

这太慢了。这是因为IB吗？关于如何在 10 分钟内返回期权链有什么建议吗？

谢谢

Answer 1

找一个更好的 ISP？

> tws <- twsConnect()
> system.time(opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO")))
   user  system elapsed 
   0.07    0.00    0.17 
> twsDisconnect(tws)

Answer 2

通常，您可以请求报价的速率是有限制的。请务必检查其参考指南中的 API 限制。他们还提供报价助推器，如果您想提高费率，您可以购买这些助推器。据我了解，这仅适用于历史数据，但它可能适用于实时数据以及您的情况。如果您达到了速率，API 将继续返回速率限制错误，直到经过一段时间并且您可以再次发出请求。