找到最近的正半定相关矩阵
Is there an R function or DLL that calculates a nearest positive semi-definite correlation matrix?
Finding the nearest positive semi-definite matrix is a well-documented common problem in portfolio construction.
NAGS includes a function but the library requires a license.
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评论（1）
我认为
sfsmisc< 中的nearcor/code>包使用与您链接到的 NAG 例程相同的算法。I think
nearcorin thesfsmiscpackage uses the same algorithm as that NAG routine you link to.