使用NeweyWest时如何更新摘要？

Question

我正在使用 NeweyWest 标准错误来纠正我的 lm() / dynlm() 输出。例如：

fit1<-dynlm(depvar~covariate1+covariate2)
coeftest(fit1,vcov=NeweyWest)

系数按照我想要的方式显示，但不幸的是我丢失了所有由摘要显示的回归输出信息，如 R 平方、F 检验等。所以我想知道如何在同一个摘要输出中显示强大的 se 和所有其他内容。

有没有一种方法可以在一次调用中获得所有内容或覆盖“旧”估计？ 我敢打赌我只是严重错过了一些东西，但这在改变输出时确实很重要。

测试示例，取自?dynlm。

require(dynlm)
require(sandwich)
data("UKDriverDeaths", package = "datasets")
uk <- log10(UKDriverDeaths)
dfm <- dynlm(uk ~ L(uk, 1) + L(uk, 12))

#shows R-squared, etc.
summary(dfm)

#no such information
coeftest(dfm, vcov = NeweyWest)

顺便说一句：同样适用于 vcovHC

Answer 1

coefficients 只是 lm（或 dynlm）汇总对象中的一个矩阵，因此您需要做的就是unclass coeftest() 输出。

library(dynlm)
library(sandwich)
library(lmtest)
temp.lm <- dynlm(runif(100) ~ rnorm(100))
temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

Answer 2

如果您指定协方差矩阵，F 统计量会发生变化，您需要使用 Waldtest() 再次计算它，对吗？因为

temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

仅覆盖系数。
F 统计量发生变化，但 R^2 保持不变。