如何使用 LINQ 按时间间隔（OHLC 条）对时间序列进行分组

Question

我以前见过这个问题的不同版本，但没有明确的答案。

我有一个带有时间戳的对象列表（股票交易数据或“报价”）：

Class Tick
{
  Datetime Timestamp;
  double Price;
}

1. 我想根据按特定间隔分组的那些值生成另一个列表 创建 OHLC 柱（开盘价、最高价、最低价、收盘价）。 这些条可以是指定的任何间隔（1 分钟、5、10 甚至 1 小时）。

2. 我还需要找到一种有效的方法将新的“刻度”排序到列表中，因为它们 可能会以高速率到达（每秒 3-5 个刻度）。

对此有任何想法将不胜感激，谢谢！

Answer 1

我想生成另一个基于列表
那些按以下分组的值
一定的间隔，以创建
OHLC 柱（开盘价、最高价、最低价、收盘价）。
这些条可以是任意间隔的
指定（1 分钟、5 分钟、10 分钟甚至 1 分钟）
小时）。

不幸的是，您还没有指定：

1. 柱状图系列的阶段是什么。
2. 柱线的开始/结束时间是否纯粹基于“自然时间”（仅取决于固定时间表，而不取决于其中第一个和最后一个报价的时间戳）。

假设自然时间日内柱线，相位通常固定为午夜。因此，每小时的柱线将为 00:00 - 01:00、01:00 - 02:00 等。在这种情况下，柱线的开始/结束时间可以作为其唯一键。

那么问题就变成了：报价的时间戳属于哪个柱开始/结束时间？如果我们假设上面假设的一切，那么可以通过一些简单的整数数学轻松解决。然后，查询可以类似于（未经测试，仅算法）：

var bars = from tick in ticks

           // Calculate the chronological, natural-time, intra-day index 
           // of the bar associated with a tick.
           let barIndexForDay = tick.Timestamp.TimeOfDay.Ticks / barSizeInTicks

           // Calculate the begin-time of the bar associated with a tick.
           // For example, turn 2011/04/28 14:23.45 
           // into 2011/04/28 14:20.00, assuming 5 min bars.
           let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.AddTicks
                              (barIndexForDay * barSizeInTicks)

           // Produce raw tick-data for each bar by grouping.
           group tick by barBeginDateTime into tickGroup

           // Order prices for a group chronologically.
           let orderedPrices = tickGroup.OrderBy(t => t.Timestamp)
                                        .Select(t => t.Price)

           select new Bar
           {
                Open = orderedPrices.First(),
                Close = orderedPrices.Last(),
                High = orderedPrices.Max(),
                Low = orderedPrices.Min(),
                BeginTime = tickGroup.Key,
                EndTime = tickGroup.Key.AddTicks(barSizeInTicks)
           };

通常希望通过索引/日期时间定位柱形图以及按时间顺序枚举系列中的所有柱形图。在这种情况下，您可能需要考虑将条形图存储在一个集合中，例如 SortedList（其中键是条形图的开始或结束时间），它将填充所有这些角色很好。

我还需要找到一个有效的方法
将新的“刻度”排序到列表中，如
他们可能会以很高的速度到达（3-5
每秒滴答数）。

这取决于你的意思。

如果这些价格变动来自实时喂价（按时间顺序），您根本不需要查找 - 只需存储当前的、不完整的“部分”柱线即可。当新的蜱虫到达时，检查它的时间戳。如果它仍然是当前“部分”柱的一部分，只需使用新信息更新柱（即 Close = tick.Price、High = Max(oldHigh、tick.Price) 等）。否则，“部分”栏已完成 - 将其推入您的栏集合中。请注意，如果您使用“自然时间”柱，则柱的结束也可能由时间的流逝而不是价格事件引起（例如，每小时的柱在整点完成）。

编辑：

否则，您需要进行查找。如果您将条形存储在排序列表中（按开始时间/结束时间作为键），就像我上面提到的那样，那么您只需要计算与关联的条形开始时间/结束时间一个勾。那应该很容易；我已经为您提供了如何在上面的 LINQ 查询中完成此操作的示例。

例如：

myBars[GetBeginTime(tick.Timestamp)].Update(tick);