SQL PnL 库存查询

Question

我有一个包含交易列表的表：

Security ;   Quantity ; Price ;  Consid
 1. IBM  ;    +1,000 ;   20  ;  -20k
 2. IBM  ;    +2,000 ;   22  ;  -44k
 3. IBM  ;    -1,000 ;   30  ;  +30k
 4. IBM  ;    -2,000 ;   20  ;  +40k
 5. IBM  ;    -2,000 ;   20  ;  -20k

因此，PnL 基本上是 Consid 列的总和，因此在添加 Trade#5 之前，PnL 将为 +6k。

添加第 5 笔交易后，盈亏显示为 -14k，这并不能真正反映我们的立场。

我想要的是某种方法来过滤掉未关闭的交易？因此，只有当我们将 2000 股 IBM 股票的购买添加到表中时，交易 #5 才会被允许计入总和。

我最初的尝试是：

set @Ret = @Ret + isnull((SELECT SUM(GC) AS GS
FROM  (SELECT SUM(GrossConsid) * - 1 AS GC
                     FROM   Trades AS CT
                     WHERE  (SpecialCond = 'Prop') AND (SettType <> 'Futures') AND (TrdDt <= @Date) AND (TrdDt >=@StartDate) AND (Name = 'my_Comp')
                     GROUP BY ABS(Quantity)
                     HAVING (SUM(Quantity) = 0)) AS dt),0)

但我没有发现存在一个边缘条件，即如果我的交易数量为 +5,+5,-5，则不会被计算在内，因为 (SUM( Quantity) = 0)) 计算结果为 false。

关于如何纠正这个问题有什么想法吗？

谢谢克里斯

Answer 1

可运行示例

DECLARE @tbl AS TABLE (Seq int, Security varchar(3), Quantity int, Price int, Consid int) ;
INSERT INTO @tbl VALUES
(1, 'IBM', 1000, 20, -20000)
,(2, 'IBM', 2000, 22, -44000)
,(3, 'IBM', -1000, 30, 30000)
,(4, 'IBM', -2000, 20, 40000)
,(5, 'IBM', -2000, 20, -20000);

WITH RunningInventory AS (
SELECT l.Seq, SUM(r.Quantity) AS Inv
FROM @tbl AS l
LEFT JOIN @tbl r
ON r.Seq <= l.Seq
GROUP BY l.Seq
)
SELECT *
FROM @tbl AS trx
INNER JOIN RunningInventory
    ON trx.Seq = RunningInventory.Seq
WHERE RunningInventory.Inv >= 0 ;

Answer 2

您可以让您的应用程序在附加的“已关闭”列中设置一个标志，而不是使用 SQL 来匹配您的库存吗？然后你可以这样做：

SELECT Security, SUM(Consid)
FROM mytable
WHERE Closed = 1
GROUP BY Security

Answer 3

不能说你的逻辑，只是修正你所说的错误：

HAVING (case when SUM(Quantity) = 0 then 1 else 0 end)