使用 R 对表示股票某些属性的 xts 对象进行排名排序

Question

我正在尝试对股票进行排名（例如按回报）。因此，我希望收到一个包含按升序/降序排列的股票名称（此排序函数的参数）的表格，并正确处理 NA（移动到每行的末尾）。我真的想不出一种优雅的方法来做到这一点。

下面是我想要的示例：

这是 xts 对象的 coredata，表示不同时间的某些属性：

           john    joe     tina    jack    suzie   sasha   sven    luca   
2003-05-29 1       2       3       4       5       6       7       8  
2003-06-27 2       3       4       5       6       7       8       1  
2003-07-30 3       4       5       6       7       8       1       2
2003-07-31 NA      2       3       4       5       6       1       NA

我需要一个数据框，该数据框在每一行（对于每个日期）显示排名最佳的前一个数据框的列名称（基于属性） ）在第 1 列，第二个最好在第 2 列，...请注意，对于最后一行，我需要将 NA 移至末尾（最后两列）或跳过的案例...

           [,1]    [,2]    [,3]    [,4]    [,5]    [,6]    [,7]    [,8]   
2003-05-29 "john"  "joe"   "tina"  "jack"  "suzie" "sasha" "sven"  "luca"  
2003-06-27 "luca"  "john"  "joe"   "tina"  "jack"  "suzie" "sasha" "sven"
2003-07-30 "sven"  "luca"  "john"  "joe"   "tina"  "jack"  "suzie" "sasha"
2003-07-31 "sven"  "joe"   "tina"  "jack"  "suzie" "sasha" "john"  "luca" 

提前感谢您的帮助。作为 R 的初学者，这对我来说是一个难题......

亲切的问候，
萨摩。

Answer 1

假设 m 是您的原始矩阵（即 xts 的 coredata）。然后，您可以得到您想要的：

> nams <- colnames(m)
> t( apply(m, 1, function(r) nams[ order(r) ] ) )
           [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]    [,6]    [,7]    [,8]   
2003-05-29 "john" "joe"  "tina" "jack" "suzie" "sasha" "sven"  "luca" 
2003-06-27 "luca" "john" "joe"  "tina" "jack"  "suzie" "sasha" "sven" 
2003-07-30 "sven" "luca" "john" "joe"  "tina"  "jack"  "suzie" "sasha"
2003-07-31 "sven" "joe"  "tina" "jack" "suzie" "sasha" "john"  "luca" 

请注意，order(r) 将向量 r 转换为向量 p，使得序列
r[p[1]], r[ p[2] ], r[ p[3] ], ... 按非递减顺序排列，默认将 NA 压入结尾。