rollapply 与“增长”窗户

Question

伙计们，通常当您执行以下操作时：

tmp = zoo(rnorm(100), 1:100)
rollapply(tmp, 10, function(x) quantile(x, 0.05), align="right")

非常正确 rollapply 将从 10 个可用元素开始计算值。

不幸的是，我需要为前 10 个观察使用尽可能多的数据，本质上是一个不断增长的数据窗口，直到有足够的数据来使用滑动窗口，例如 1、1:2、1:3、1:4 等直到我们有至少 10 个元素，然后像往常一样滑动窗口。

有没有比丑陋的 for 循环更好的方法来做到这一点？

Answer 1

动物园中的 rollapply 可以通过指定 partial=TRUE 来实现，例如

> library(zoo)
> 
> rollapplyr(zoo(1:20), 3, sum, partial=TRUE)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 1  3  6  9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

Answer 2

为什么不在开始时就用 9 个 NA 填充该系列呢？绝对比“丑陋的循环”更好：

tmp = zoo(c(rep(NA,9), rnorm(100)), 1:109)
zoo(rollapply(tmp, 10, function(x) quantile(x, 0.05, na.rm = TRUE), 
              align="right"), 1:100)