将 ksmooth 应用于时间序列

Question

我有以下问题：

我有一个数据框“测试”，看起来或多或少像这样：

Date         return     price      vol   
20100902     0.3        15         8.5
20100902     0.4        17         8.6
20100902     0.6        19         8.7
.....
20100903     0.2        13         8.2
20100903     0.4        17         8.6
20100903     0.8        21         9.0
.....

所以我给了每个日期的值（每天 10 个）。我现在想做的是在每个日期应用 ksmooth() ，因此例如每个日期 ksmooth(return, Price, n.points = 50) 。这应该为每个日期提供 50 个观察结果。此外，我想要插值的时间戳。因此，生成的框架应该

Date         return     price         
20100620     0.3        15  
20100620     0.31       15.2
20100620     0.32       15.3 
20100620     0.4        17         
20100620     0.6        19        
.....
20100621     0.2        13     
20100621     0.21       13.1
20100621     0.22       13.2
20100621     0.4        17         
20100621     0.8        21     
etc.

每天有 50 个观察值。 所以这就是我要寻找的：获取前 10 个观测值（例如日期 1 = 20102006），进行插值并在插值值上添加时间戳（20100620）。然后，获取第二个 10 个观测值（日期 = 20100621），进行插值和在插值上加上时间戳（20100621）等等，

我对 R 很陌生，但这就是我尝试使用的zoo()函数，在实现任何东西之前，我想这样做。我的日期条目是唯一的，所以我只是在每个条目中添加了小时

test <- read.zoo("test.txt", format = "%Y%m%d")
test <- zoo(test, as.POSIXct(time(test)) + 1:26)

这可能有问题，因为 R 抱怨。 然后我想到使用 rollapply() 函数。

roll.test <- rollapply(test, 10, FUN = function(x,y) ksmooth(test$return,    
+ test$price, "normal", bandwidth = 20, n.points = 50) )

不幸的是，结果非常令人困惑。并且 by.column = FALSE 需求不起作用。

我非常感谢一些帮助。它根本不必建立在我的“试用版”之上。 非常感谢 丹尼

我的数据如下所示：

"date" "days" "return" "price" 
"66" 20100620 91 0.18 1389.373 
"67" 20100620 91 0.19 1370.57 
"68" 20100620 91 0.19 1353.122 
"69" 20100620 91 0.19 1336.291 
"70" 20100620 91 0.20 1319.774 
"71" 20100620 91 0.20 1303.341 
"72" 20100620 91 0.21 1286.656 
"326" 20100621 91 0.18 1386.28 
"327" 20100621 91 0.18 1367.694 
"328" 20100621 91 0.19 1350.375 
"329" 20100621 91 0.19 1333.615 
"330" 20100621 91 0.20 1317.164 
"331" 20100621 91 0.20 1300.783 
"332" 20100621 91 0.21 1284.113 

Answer 1

问题是 ksmooth 函数将返回一个列表，并且这些列表由 rollaplly 保存为列表。顺便说一句，我认为您甚至不想使用 rollaplly，因为它不会对每个日期执行此操作，而是“滚动”数据框。从你的解释来看，我相信这不是理想的行为。

我无法真正使用动物园对象来解决这个问题，因为该对象具有相当的限制性。也许其他人会告诉你这一点。您可以使用 plyr 包中的 ddply 函数构造该数据帧：

tt <- ddply(test,.(Date),
  function(x) { 
       as.data.frame(ksmooth(x$return,x$price,"normal",bandwidth=2,n.points=50))
  })

然后可以将 tt 转换为动物园对象，使用

tt2 <- zoo(tt, as.POSIXct(tt$Date) + 1:50)

或者，您可以使用一点手动完成列表操作。同样，生成的 tt 可以通过上面的行转换为动物园对象。

tt <- split(test,test$Date)

tt <- lapply(tt,function(x){
        as.data.frame(ksmooth(x$return,x$price,"normal",bandwidth=2,n.points=50))
      })

tt <- do.call(rbind,tt)
names(tt) <- c("return","price")
tt$Date <- as.Date(gsub("\\.\\d+","",rownames(tt)))

请注意，我使用 read.table() 来构造测试：

zz <- textConnection(
"Date    ,     return ,    price  ,    vol
20100902 ,    0.3  ,      15   ,      8.5
20100902 ,    0.4  ,      17   ,      8.6
20100902 ,    0.6  ,      19   ,      8.7
20100903 ,    0.2  ,      13   ,      8.2
20100903 ,    0.4  ,      17   ,      8.6
20100903 ,    0.8  ,      21   ,      9.0"
)
test <- read.table(zz,header=T,sep=",")
test$Date <- as.Date(as.character(test$Date),format="%Y%m%d")
close(zz)