从两个数据框创建面板

Question

我有两个数据框 - 一个数据框的股票收盘价按日期（行）和股票代码（列）排列：

> head(data.stocks)
        date     A   AAPL ABAT    AB    ABV
1 2010-10-04 32.59 278.64 3.65 26.42 125.89
2 2010-10-05 33.04 288.94 3.66 27.10 129.05
3 2010-10-06 32.67 289.19 3.59 26.99 129.90
4 2010-10-07 33.20 289.22 3.66 27.04 129.94
5 2010-10-08 33.80 294.07 3.84 26.76 132.66
6 2010-10-11 33.75 295.36 3.87 26.95 133.37

另一个数据框的未平仓合约（oi）按每个日期每个股票代码一行排列：

> head(data.oi)
        date symbol  oi close
1 2010-10-04      A   6     0
2 2010-10-04     AA 104     0
3 2010-10-04   AAPL 940     0
4 2010-10-04     AB   0     0
5 2010-10-04   ABAT   0     0
6 2010-10-04    ABB   0     0

我想添加第二个数据框的另一列，这样我最终会得到一个“面板”数据框，其中每行每个日期一个股票代码，以及 oi 和收盘价。

我认为这个循环可以工作，但出现以下错误：

> for (i in seq(length(data.oi$date))) {
+ row <- which(data.stocks$date == data.oi$date[i])
+ col <- which(colnames(data.stocks) == data.oi$symbol[i])
+ data.oi$close[i] <- data.stocks[row, col]
+ }
Error in data.oi$close[i] <- data.stocks[row, col] : 
  replacement has length zero

FWIW，它将第一个值存储在 data.oi 中，然后失败：

> head(data.oi)
        date symbol  oi close
1 2010-10-04      A   6 32.59
2 2010-10-04     AA 104  0.00
3 2010-10-04   AAPL 940  0.00
4 2010-10-04     AB   0  0.00
5 2010-10-04   ABAT   0  0.00
6 2010-10-04    ABB   0  0.00

谢谢！我觉得 reshape 或 aggregate 可以做到这一点，但我不知道如何合并这两个。

Answer 1

在 reshape2 包中熔化并合并会很有用：

library(reshape2)
merge(subset(data.oi,select=-close), 
      melt(d,id.vars="date",variable.name="symbol",value.name="close"))