在 R 中，类 ts 和类 timeSeries 有什么区别？

Question

在 R 中，类 ts 和类 timeSeries 之间有什么区别？我认为我因此在 HoltWinters 中遇到了问题。我得到：

data(LakeHuron)
x <- LakeHuron
before <- window(x, end=1935)
after <- window(x, start=1935)
a <- .2
b <- 0
g <- 0
model <- HoltWinters(before, alpha=a, beta=b, gamma=g)

“分解错误（ts（x[1L：wind]，start = start（x），频率= f），季节性）： 时间序列没有或少于 2 个周期"

即使 gamma=0，

。在 Windows 7 x64 计算机上运行 R 2.11.1 (win32 x86)。

Answer 1

ts 来自基本 R 中包含的 stats 包。它对于常规时间序列非常有用，例如每月、每季度、每年……政府统计中常见的系列。 ts 由 arima() 以及基础 R 及其 stats 包提供的其他时间序列方法使用。您在此处使用的 HoltWinters 就是这样一个示例。

timeSeries 是许多附加时间序列类之一；这个来自 Rmetrics。几个 CRAN 任务视图对此进行了更多讨论：TimeSeries, 计量经济学以及金融。

尝试使用 ts 和/或 HoltWinters 上的文档来掌握所需的格式。 ts 使用固定增量（例如每月数据为1/12）或频率。

Answer 2

我通过研究 HoltWinters 源代码发现了问题。
事实证明，HoltWinters 函数（对于 gamma=0，并且没有季节性分量）期望 gamma 是合乎逻辑的！ (零 = FALSE)

因此，输入 gamma as.logic(0) 可以解决该错误。

Joris：谢谢您的回答，很有启发性。

Answer 3

这是两个不同的班级。 ts 包含在基本 R 安装中，函数 HoltWinters() 需要一个 ts 时间序列。

timeSeries 具有完全不同的结构。它还专门针对财务。与 ts 的最大区别在于它允许不规则的时间序列。类ts只能保存等距序列。

在内部，ts 有一个槽“tsp”，其中包含时间序列的开始、结束和频率。

> test <- ts(1:10, frequency = 4, start = c(1959, 2))
> slotNames(test)
[1] ".Data"    "tsp"      ".S3Class"
> slot(test,"tsp")
[1] 1959.25 1961.50    4.00

HoltWinters() 需要但 timeSeries 中缺少此槽。其中，关于时间的信息包含在两个时隙中：位置时隙和格式时隙。它们一起将时间定义为 timeDate 对象。

> data = as.matrix(MSFT[, 4])
>    charvec = rownames(MSFT)
>    Close = timeSeries(data, charvec, units = "Close")
> slotNames(Close)
[1] ".Data"         "units"         "positions"     "format"        "FinCenter"     "recordIDs"     "title"         "documentation"
> head(slot(Close,"positions"))
[1] 970012800 970099200 970185600 970444800 970531200 970617600
> slot(Close,"format")
[1] "%Y-%m-%d"