R 时间序列 - 制作布林线时遇到问题 - 请需要简单的例子

Question

学习 R 语言 - 我知道如何做移动平均线，但我需要做更多 - 但我不是统计学家 - 不幸的是所有文档似乎都是为统计学家编写的。

我经常在 Excel 中这样做，它对于分析运营活动非常方便。

以下是每行上用于创建布林带的字段：

值可以是呼叫数、投诉率等

时间戳|价值|移动平均线|移动 STDEVP |下控制 |上层控制

简而言之，移动平均值和标准差 P 指向该系列中之前 8 个左右的值。给定时间点的下控制是 = 移动平均值 - 2*moving stdevP 上控制 = movingaverage + 2*moving stdevP

这可以很容易地在 excel 中为单个文件完成，但如果我能找到一种方法使 R work R 会更好地满足我的需求。希望自动化后也能更快、更可靠。

链接或提示将不胜感激。

Answer 1

您可以使用 zoo 包中的函数 rollapply() ，前提是您使用的是 Zoo 系列：

TimeSeries <- cumsum(rnorm(1000))
ZooSeries <- as.zoo(TimeSeries)

BollLines <- rollapply(ZooSeries,9,function(x){
    M <- mean(x)
    SD <- sd(x)
    c(M,M+SD*2,M-SD*2)
})

现在您必须记住 rollapply 使用居中框架，这意味着它采用当天左侧和右侧的值。与您采用 x 先验值的建议相比，这也更方便且更符合布林带的定义。

如果您不想转换为动物园，您也可以使用向量并编写自己的函数。我添加了一个基于 S3 的绘图函数，可以让您轻松绘制计算结果。使用这些函数，您可以执行以下操作：

TimeSeries <- cumsum(rnorm(1000))
X <- BollingerBands(TimeSeries,80)
plot(X,TimeSeries,type="l",main="An Example")

获取：

函数代码：

BollingerBands <- function(x,width){
  Start <- width +1
  Stop <- length(x)
  Trail <- rep(NA,ceiling(width/2))
  Tail <- rep(NA,floor(width/2))

  Lines <- sapply(Start:Stop,function(i){
    M <- mean(x[(i-width):i])
    SD <- sd(x[(i-width):i])
    c(M,M+2*SD,M-2*SD)
  })


  Lines <- apply(Lines,1,function(i)c(Trail,i,Tail))
  Out <- data.frame(Lines)
  names(Out) <- c("Mean","Upper","Lower")

  class(Out) <- c("BollingerBands",class(Out))

  Out
}

plot.BollingerBands <- function(x,data,lcol=c("red","blue","blue"),...){
    plot(data,...)

    for(i in 1:3){
      lines(x[,i],col=lcol[i])
    }
}

Answer 2

R Graph Gallery (65) 中有一个插图给出了代码既可以用于计算区间，也可以用于绘制股价。

六年后，2005 年的代码似乎仍然有效，并将给出 IBM 当前的股价以及几个月前的情况

>最明显的错误是带宽和成交量下图的宽度已缩小；可能还有另一个超过承保天数的情况。