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R，具有性能分析功能的动物园

发布于 2024-09-18 02:16:22 字数 219 浏览 6 评论 0原文

如何将 zoo 对象与 PerformanceAnalytics 包？它说我需要一个时间序列，但我可以正确转换它。

谢谢

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稳稳的幸福 2024-09-25 02:16:22

以下使用 PerformanceAnalytics 函数 Return.annualized 的代码示例表明

PerformanceAnalytics 确实可以与 zoo 对象一起使用（事实上手册中用作示例的 manager 数据集结果是一个 zoo 对象）
应该可以将 zoo 对象转换为ts 对象并得到相同的结果

所以如果你仍然有问题，你将需要更详细地说明它

> library(PerformanceAnalytics)
> library(zoo)
> 
> set.seed(1)
> x.date <- as.Date(paste(2003, 2, c(1, 3, 7, 9, 14), sep = "-"))
> xzoo <- zoo(runif(5), x.date)
> xzoo
2003-02-01 2003-02-03 2003-02-07 2003-02-09 2003-02-14 
 0.2655087  0.3721239  0.5728534  0.9082078  0.2016819 
> is.ts(xzoo)
[1] FALSE
> is.zoo(xzoo)
[1] TRUE
> Return.annualized(xzoo)
                       [,1]
Annualized Return 193340828
> 
> xts <- as.ts(xzoo)
> xts
Time Series:
Start = 12084 
End = 12097 
Frequency = 1 
 [1] 0.2655087        NA 0.3721239        NA        NA        NA 0.5728534        NA 0.9082078
[10]        NA        NA        NA        NA 0.2016819
> is.ts(xts)
[1] TRUE
> is.zoo(xts)
[1] FALSE
> Return.annualized(xts)
                       [,1]
Annualized Return 193340828

The following code example using the PerformanceAnalytics function Return.annualized suggests that

PerformanceAnalytics does work with zoo objects (in fact the manager dataset used as an example in the manual turns out to be a zoo object)
It should be possible to convert a zoo object into a ts object and get the same results

So if you still have a problem, you will need to illustrate it in more detail

> library(PerformanceAnalytics)
> library(zoo)
> 
> set.seed(1)
> x.date <- as.Date(paste(2003, 2, c(1, 3, 7, 9, 14), sep = "-"))
> xzoo <- zoo(runif(5), x.date)
> xzoo
2003-02-01 2003-02-03 2003-02-07 2003-02-09 2003-02-14 
 0.2655087  0.3721239  0.5728534  0.9082078  0.2016819 
> is.ts(xzoo)
[1] FALSE
> is.zoo(xzoo)
[1] TRUE
> Return.annualized(xzoo)
                       [,1]
Annualized Return 193340828
> 
> xts <- as.ts(xzoo)
> xts
Time Series:
Start = 12084 
End = 12097 
Frequency = 1 
 [1] 0.2655087        NA 0.3721239        NA        NA        NA 0.5728534        NA 0.9082078
[10]        NA        NA        NA        NA 0.2016819
> is.ts(xts)
[1] TRUE
> is.zoo(xts)
[1] FALSE
> Return.annualized(xts)
                       [,1]
Annualized Return 193340828

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