股票价格的简单移动平均线

Question

我正在使用下面的 ActiveQuant FinancialLibrary SimpleMovingAverage 函数 SMA()：

下面的算法是否存在错误，它通过“展望未来”来计算平均值（因为它是 i < (period + Skipdays) ）？

public static double SMA(int period, double[] vals, int skipdays) {
    double value = 0.0;
    for (int i = skipdays; i < (period + skipdays); i++) {
        value += vals[i];
    }
    value /= (double) period;
    return value;
}

for 循环可以用下面的循环替换，它向后看。

    for (int i = skipdays - period; i < skipdays; i++) {
        value += vals[i];
    }

我错过了什么吗？

Answer 1

我看没有错误。该算法正确计算了从索引 skipdays（含）到索引 skipdays + period（不包括）的数据数组的平均值，其中 period > 为 1。 0 。

也许你需要重新表述这个问题。