HT 在数据框中创建一个新向量，该向量采用现有向量的相关性

Question

我有两个指数的时间序列，每一行代表同一天的收盘价。我想转到第 30 行并回顾过去 30 天并计算皮尔逊相关性。然后将该值存储在一个新向量中。然后，对整个时间序列重复计算。

这在 Excel 中是一项微不足道的任务，所以我相信它可以在 R 中完成。但我不知道要使用的方法。

Answer 1

有很多方法可以做到这一点（与 R 中的所有内容一样）。我始终建议在处理时间序列数据时使用时间序列。

zoo 包可能是最流行的时间序列包（尽管您也可以查看其他包，例如 xts、timeSeries、its、fts）：

library(zoo)
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50))
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")

您还可以找到 chart.RollingCorrelationPerformanceAnalytics 包中的 code> 函数很有用。