Ruby 中的统计和矩阵代数

Question

我需要在 Ruby 中求逆方差-协方差矩阵，并通过矩阵乘法求向量。 我应该使用哪个数值 Ruby 库/Gem？

Answer 1

比直接反演在数值上更稳定的可能性是对您找到的包使用 Cholesky 分解 < a href="http://www.approximity.com/public/download/code.html" rel="nofollow noreferrer">此处：

require 'Cholesky.rb'
require 'pp'
# m is the covariance matrix you want to invert (it is positive semidefinite)
l = m.cholesky
li = l.inverse
lit = li.transpose
# lit*li is approximately the inverse and the next line shows this
pp lit*li*m

比反转 l 更好的是使用链接的维基百科文章中描述的方法多于。

如果您的问题在数值上太不稳定，请考虑奇异值分解，但我没有其代码。

Answer 2

如果可以编译代码，请使用 ruby​​-gsl

gem install gsl

可以使用 LU 模块获得逆矩阵

inverse=GSL::Linalg::LU.invert(matrix)

Answer 3

尝试使用“矩阵”库：

http://www.ruby-doc.org/stdlib/libdoc/matrix/rdoc/index.html

Answer 4

有NMatrix。 支持各种操作，包括 BLAS 和 LAPACK（通过使用 ATLAS）的一些操作。