Question

申明： 本贴的思路来源于社区高人 @明轩 的启发 说明： 本人之前一直用Matlab/R研究策略，最近发现了“优矿”这个策略研究平台，感觉非常的方便，社区大神也很多，社区里也有很多优秀的帖子， 再加上一直想学python的这种冲动（毕竟python在量化界还是很有地位的），所以就萌生在此发帖写策略的冲动。现在看来，这一切都是值的。

策略介绍： 过去的几个星期里中国股市很不太平，市场基本就只有三种状态：涨停、跌停、停牌。在这种特殊行情下，一些平时不会考虑到的因素可能在 这段时间里很有效。论坛里 @明轩 有一个很不错的想法，计算涨停板股票的封单资金与流通市值的比例，用以反映该股票的热度，这一点在直观上 也是很好理解的，本篇做的也就是这件事情，只需要克隆并运行下面的代码，就可以得到实时的“封单资金流通市值比例”。 在@明轩的帖子中，代码实现的大部分都是C的思想，过程显得比较复杂，而且对于程序也没有太多的注释说明，对初学者来说还是有一些压力的。 作者也是上周才看到“优矿”社区，学python也就一周的时间，初看 @明轩 的代码还是很吃力的，由于作者是matlab出身，所以就用matlab的思想来 实现这个想法（主要是矩阵运算，代码中尽量不要用到for循环），同时对于代码也做到注释详尽，以便和我一样的初学者共同学习进步。 作者新人，初次发帖，难免会有疏忽，还望论坛各位大神予以指正。

# 常量准备
import pandas as pd
from datetime import datetime as dt
from pandas import DataFrame, Series
today = dt.today().strftime('%Y%m%d')   # 获得今天的日期

# DataAPI取所有A股
stocks = DataAPI.EquGet(equTypeCD='A',listStatusCD='L',field='secID,nonrestfloatA',pandas="1")
universe = stocks['secID'].tolist()    # 转变为list格式，以便和DataAPI中的格式符合

# 取所有A股的最新行情
fields = ['shortNM','lastPrice','bidBook','askBook','suspension']
data = DataFrame()
for i in range(0,len(universe),300):   # 原则上可以性取完的，但是试验中作者发现会报错，估计是运算量太大，所以这里分批次取，每次300个
    t = DataAPI.MktTickRTSnapshotGet(securityID=universe[i:min(i+300,len(universe))],field=fields,pandas="1")
    tmp = DataFrame()
    tmp['secID'] = t['ticker']+'.'+t['exchangeCD']
    tmp[['shortNM','lastPrice','bidBook_price1','bidBook_volume1','askBook_volume1','suspension']] =t[['shortNM','lastPrice','bidBook_price1','bidBook_volume1','askBook_volume1','suspension']]
    data = pd.concat([data,tmp],axis=0)   # 数据拼接

# 去掉当日停牌的股票 
data['nonrestfloatA'] = stocks['nonrestfloatA']
data = data[data['suspension']==0]

# 去掉没有涨停板的股票
data['suspension'][(data['bidBook_volume1']>0).values & (data['askBook_volume1']==0).values] = 1  # 若涨停盘，suspension则赋值1
data = data[data['suspension']==1]
data.drop(['suspension','askBook_volume1'],axis=1,inplace=True)

# 计算封停板资金量、流通市值、两者比值
data['stop_money'] = data['bidBook_price1'].values * data['bidBook_volume1'].values
data['float_value'] = data['bidBook_price1'].values * data['nonrestfloatA'].values
data['rate'] = data['stop_money']/data['float_value']*100   #百分之几
data = data.sort(columns='rate',ascending=False).reset_index()
data.drop('index',axis=1,inplace=True)

# 重命名
data.columns = ['代码','简称','最新成交价','买一价','买一量','非受限流通股','封停板资金','流通市值','封停资金流通市值比（百分之几）']
data.head(30)

	代码	简称	最新成交价	买一价	买一量	非受限流通股	封停板资金	流通市值	封停资金流通市值比（百分之几）
0	600127.XSHG	金健米业	8.64	8.64	31034932	138756240	2.681418e+08	1.198854e+09	22.366513
1	002465.XSHE	海格通信	26.49	26.49	48681212	232841128	1.289565e+09	6.167961e+09	20.907480
2	002451.XSHE	摩恩电气	10.15	10.15	20255795	99720453	2.055963e+08	1.012163e+09	20.312578
3	600307.XSHG	酒钢宏兴	4.97	4.97	41841200	223174819	2.079508e+08	1.109179e+09	18.748172
4	601216.XSHG	内蒙君正	10.97	10.97	47936330	256155318	5.258615e+08	2.810024e+09	18.713775
5	002220.XSHE	天宝股份	9.53	9.53	36358180	203638446	3.464935e+08	1.940674e+09	17.854281
6	000153.XSHE	丰原药业	8.91	8.91	43825338	296645200	3.904838e+08	2.643109e+09	14.773655
7	600363.XSHG	联创光电	11.98	11.98	39827219	287985798	4.771301e+08	3.450070e+09	13.829577
8	600881.XSHG	亚泰集团	10.32	10.32	39219948	324000000	4.047499e+08	3.343680e+09	12.104922
9	601989.XSHG	中国重工	12.90	12.90	35504690	309043600	4.580105e+08	3.986662e+09	11.488570
10	002578.XSHE	闽发铝业	8.61	8.61	18732903	169374479	1.612903e+08	1.458314e+09	11.060051
11	002314.XSHE	雅致股份	8.51	8.51	29786294	331060900	2.534814e+08	2.817328e+09	8.997225
12	002596.XSHE	海南瑞泽	19.77	19.77	13188288	150360840	2.607325e+08	2.972634e+09	8.771092
13	300245.XSHE	天玑科技	14.99	14.99	30609263	358143846	4.588329e+08	5.368576e+09	8.546639
14	600725.XSHG	云维股份	7.21	7.21	10355583	131323745	7.466375e+07	9.468442e+08	7.885537
15	600635.XSHG	大众公用	8.45	8.45	15693824	203285722	1.326128e+08	1.717764e+09	7.720082
16	000005.XSHE	世纪星源	5.96	5.96	65653281	913743007	3.912936e+08	5.445908e+09	7.185093
17	000908.XSHE	景峰医药	13.72	13.72	22259100	318306848	3.053949e+08	4.367170e+09	6.992969
18	002392.XSHE	北京利尔	6.60	6.60	18238316	272720782	1.203729e+08	1.799957e+09	6.687542
19	300315.XSHE	掌趣科技	15.47	15.47	8467640	143055590	1.309944e+08	2.213070e+09	5.919126
20	000733.XSHE	振华科技	17.52	17.52	25394193	429158874	4.449063e+08	7.518863e+09	5.917201
21	002492.XSHE	恒基达鑫	10.15	10.15	15039065	258580938	1.526465e+08	2.624597e+09	5.815999
22	000662.XSHE	索芙特	13.52	13.52	16284361	287985798	2.201646e+08	3.893568e+09	5.654571
23	002070.XSHE	众和股份	9.57	9.57	16355886	301076280	1.565258e+08	2.881300e+09	5.432472
24	002582.XSHE	好想你	18.94	18.94	19100773	400080405	3.617686e+08	7.577523e+09	4.774234
25	600818.XSHG	中路股份	67.12	67.12	9203792	213594042	6.177585e+08	1.433643e+10	4.309012
26	600439.XSHG	瑞贝卡	6.90	6.90	17411170	429158874	1.201371e+08	2.961196e+09	4.057045
27	002385.XSHE	大北农	16.10	16.10	8450558	221721339	1.360540e+08	3.569714e+09	3.811342
28	600839.XSHG	四川长虹	8.07	8.07	21128839	560561743	1.705097e+08	4.523733e+09	3.769226
29	002176.XSHE	江特电机	18.48	18.48	13745498	387357522	2.540168e+08	7.158367e+09	3.548530

应用： 只用将上述代码块拷到自己的notebook下运行，便可以得到实时的涨停板资金总流通市值比例。 后文： 得到上述比例表格可能暂时没有实际的用处，顶多指导一下明天投资的优先顺序。所以，接下来作者也会写一下更具实际价值的研究工具， 比如：实时更新昨天封停资金流通市值比例前20,但今天没有涨停的股票（对于市场遇到急跌的情况，一旦这些股票开板了，是非常好的投资机会）。 也希望通过多发一些帖子来进一步熟悉python和quartz。