Question

使用问题：

自定义指标使用方法

涨跌停标记什么意思 怎么使用？

请教，策略中的布林线怎么用？

如何把“*欣泰”加入到黑名单？

怎样在策略中使用复权价格

数据问题：

历史查询功能，选择中证流通的调和平均市盈率为什么这么奇怪？

净资产收益率（ROE）和资产回报率（ROA）的值为什么万得的不一样?

常见疑问：

用户问得最多的问题：为什么策略会不买入股票？如何回避停牌的股票？

组合一天收益为什么和其持有的策略一日收益不符

回测结果界面中的“负收益平均”比“正收益平均”大，但“平均交易收益”是正数，什么原因？

果仁上有周 K，月 K 数据吗？

目前只有日 K 数据，在大盘择时中支持大盘指数的周 K 月 K 择时。

2017.10.18 更新： 股票的周线、月线等数据可以通过自定义函数得到。 具体的用法见

在 https://guorn.com/forum/post/p.3.32886171385419 里， 第二十， K 线聚合函数。

上市天数是以自然天计数的吗？想得到上市后的交易日天数该怎么做？

上市天数为上市后自然天，使用 dayslast(开盘价<0) 返回以交易日计算的上市天数

MA(当日成交额，上市天数) 这类指标为什么回测报错？

果仁函数里的天数必须是常数， 上市天数是变量， 不能支持。

如果支持这种变量， 在回测中， 函数的计算复杂度平方级增加。 通达信的这种函数可以支持和果仁类似的多年回测吗？ 如果只是用于股票在某天的筛选， 计算量自然就要小很多。

最近卖出的股票只能看 10 只吗？

在"导出回测结果"中可以看到更多的股票买卖信息：

为什么有些股票的 30 日涨幅、30 日乖离率值为空？

由于有少数的股票上市不足 30 日，没有足够的数据来计算这些指标，所以显示为空值。

功能理解：

收益波动率如何计算

动态股票池的调仓周期对策略的影响

筛选条件的排名区间和排名区间%的含义

买入后跌幅（止损） 和买入后最高点跌幅区别在哪

常见策略实现

请教各位，均线粘合如何定义？

20，60，120，240 均线多头排列，收盘价上穿 20 日均线买入，下穿 20 日均线卖出。

怎么实现简单的金叉买死叉卖？

这个问题， 可以使用交易模型 II 自定义卖出来解决。
1. 在选股条件里：corssover（5 日复权均价，20 日复权均价）
2. 在模型 II 自定义卖出条件里： corssunder（5 日复权均价，20 日复权均价）。

排名分析问题：

排名分析中从大到小和从小到大的结果为什么不是对称的？

排名分析里收益率为什么和策略回测收益率不一样？

在排名分析里收益率挺好的策略，到策略回测里收益经常会低很多， 这是因为排名分析回测计算做了简化，没有考虑交易成本和股票停牌等问题。 比如排名分析算出的收益率可能是 20%， 可到了策略回测里， 收益率变成了 5% 甚至是-5% ， 这往往是由交易成本造成的。 一个策略假设每天都买入卖出不同的股票， 双边的交易成本合计千分之四， 交易费一年就会吃掉 100% 的收益增长。 第二点， 策略回测考虑到停牌股票不能买卖， 这一点也会造成和排名分析回测的收益不一样。