Question

一、什么是科学
关于科学与伪科学的衡量，有一个广泛被接受的学说，叫做波普尔的证伪说。
即所有的说科学定律都是永远无法“证实”的，通俗的讲就是 科学规律永远不可能用摆事实讲道理的方法来给你证明的，尤其是证明给那些钻牛角的 。举个例子，我们都现在知道，地球是围绕太阳转的，我想证明给你看，要怎么办呢，最好的办法是有个巨大的望远镜，从远处录像发给你看。但是你可以说，现在的地球是围绕太阳转的，你不能证明唐朝的地球也是围绕太阳转的，这下就比较难了，我要找古籍，翻出从地球上看到太阳升起的文字记录，但你可以说，这可能是太阳围绕地球，而且不能证明恐龙时代，地球也围绕太阳转，这个就更难了，起码没文字记录了。再举个例子，根据相对论，速度越接近光速，质量会越大，你要我举个例子，只能去欧洲实验室看了实验结果，看了以后，你也可以说在 200 年前的中国杭州，结论不是这样的。 所以科学规律永远不可能用摆事实讲道理的方法来给你证明，即使你每一次实验，也只能增加这个结果的可信度。
这下就麻烦了，该怎么定义科学呢。 科学可以这么定义：科学是经验主义即历史上他是能“证实”的，并且要能做出一些“预言”，而这些预言恰恰是要能够被“证伪”的，也就是说这个科学理论做出的预言是有可能被试验所推翻的，只有满足了“预言”和“证伪”这两个条件，我们才能冠以科学之名。反过来说，如果你提出的一个理论并且做出的预言是永远不可能被实验推翻的，那么这个就可以称之为伪科学了。
举个例子，你说有个人能长到 5 米高，我们统计了全世界所有的人，也没发现一个，但是仍旧不能推翻你的结论，因为我们不能证明唐朝有一个人长到了 5 米，既然不能推翻你的结论，为什么不承认你说的是科学呢，因为你既不能证实存在高 5 米的人，又不能做出预言，什么时候会有一个 5 米的人。因此，当一个理论只能“证实”而不能“证伪”时，并且不能“预言”时，我们暂不能承认他是科学的。再举个著名的黑天鹅例子，在没发现黑天鹅之前，所有天鹅都是白的是不是科学呢，根据科学的定义，历史上天鹅都是白的，而且我也能预言，你家里下个出生的天鹅也是白的，并且你也可以抓一个黑天鹅来证实我的理论错误。所以在发现黑天鹅之前，我们认为所有天鹅是白的，这是科学的。同理我们认为人不能长到 5 米高是科学的。

二、理论本身不严谨的统计概率该怎么相信
以上的科学都是 100%正确的科学，可以无数次检验，只要有次检验证伪，就不是科学，比如发现一个黑天鹅，就可以认定所有天鹅都是白的不科学。那么问题来了，如果我提一个命题，95%的天鹅是白的，这是不是科学？这显然很难证实，也很难证伪。
这下就他妈很尴尬了，我们生活中到处是概率，比如我根据过去几百年统计，得出结论，每年 8 月份有台风的概率是 90%，你信不信。比如明天下雨概率 50%，你信不信。海龟交易正确率 40%，你该不该信？这也就是问题的关键了，即 理论本身不严谨的统计概率该怎么相信 ，准确的说是： 不是因为理论能计算出概率，而是仅仅是根据统计得到的概率，改怎么相信？ （举个反例：量子理论是可以用数学推出概率的，理论严谨，而不是统计后得到的概率）。

当然你可以选择理论不严谨的统计概率通通不可信，但其实不管你信不信，也被深深的影响着。举个例子，打仗 10 年了，你要上前线，然后你一统计这 10 年上前线死亡率 10%，觉得自己运气还行，就会想报名参军，但是如果一统计，死亡率 60%，感觉吓尿了，肯定不去了，你说你不信这种统计概率，你妈肯定也拦着你。再举个例子，有个无限的口袋，里面装满了红球白球，没人知道真正的比例，但先取了 2400 个球，发现红球比白球是 6 比 4，你正好要赌球，你怎么下注？肯定下注红球出现的概率大吧。但事实上未来红白球比例会不会变化没人知道，但之前的概率必定会影响你。股市就可以认为是这个无限大的口袋，07 年至今 2400 个交易日不到点，你正在下注，按照你以为的大概率下注。

根据统计得到的概率，显然要证明有反例很简单，但要证伪这个概率很难。统计得到的概率能不算科学，这个有争议，不是我说了算，这里就不争论了，我只 能谈谈它怎么才能被相信。

这里就涉及一个 可检验次数了，过去可检验的次数越多，那就越可信，预言后被检验次所越多，那就越可信 。过去实验 1 一万次，得出的结论，比实验 1 千次可信。预言后检验 1 万次，发现正确，比实验 1 千次可信。（ 逻辑思维有期节目讲贝叶斯定理，差不多也是这个意思）。例如上一个例子，如果你只统计近 2 个月前线死亡率 10%，你就报名参军了，后来一统计近 10 年死亡率是 60%，肯定后怕并后悔。
那 么关键的来了，高收益的量化策略该怎么相信？
按科学方法来 ，首先，历史证实的策略确实高收益，当然 检验时间越长越好，检验次数越多越好 。然后做出预言，接下去几年（例如 3 年）仍然会保持高收益概率很大。直到黑天鹅出现来证伪。所以在策略失效前，策略是可信的。 当然做出预言，也就是实盘后，时间也该足够长。
举个例子，果仁的小成交额策略证实能跑赢沪深 300，而且我预言，未来 10 年也能跑赢，虽然证实需要很长时间，10 年后如果预言正确，那也可以认为这是可信的

也有人会说，创建策略都是 07 年至今的，要等长时间检验太久了，等待太漫长。我提一个好方法， 策略测试时间设置为 07 年到 11 年底，做一个最优策略，然后看 07 年到 16 年，就相当于测试了 5 年，预言后又检验了 5 年 ，有没有效就看出来了。 （在我眼里那些测试只有一年的次新股策略是不可信的）

至于检验次数，例如都是 07 年至今的策略，调仓周期是 2 天的就比调仓周期是 1 天的检验次数少了一半，我也常常发现，对于权重非常复杂的策略，调仓时间改变 1 天，策略年化就可能下降 100%。所以 4 天调仓的策略，要测 4 个起始时间。60 天或者更久的策略，至少每隔 5 天测一次。

三、什么样的理论是好的——奥卡姆剃刀原理
当你有两个或多个处于竞争地位的理论能得出同样的结论，那么简单或可证伪的那个更好。这一表述也有一种更为常见的强形式：如果你有两个或多个原理，它们都能解释观测到的事实，那么你应该使用简单或可证伪的那个，直到发现更多的证据。对于现象最简单的解释往往比较复杂的解释更正确。如果你有两个或多个类似的解决方案，选择最简单的。需要最少假设的解释最有可能是正确的。 但是奥卡姆剃刀本身不是科学，是经验之谈
举个例子，皇帝新衣。看到皇帝在大街上光着屁股走路这个奇怪的现象时，总理大臣和邻居家流着鼻涕的小毛都各自有一翻解释。先看总理大臣的解释：一、假设皇帝身上穿着一件世界上最华美的衣服。二、假设只有聪明人才能看见。三、假设我是蠢人。所以我看到的是光着屁股的皇帝。小毛的解释：一、假设皇帝根本没有穿衣服。所以我看到的是光着的皇帝。根据奥卡姆剃刀原理，小毛的解释最有可能接近真相！因为他的假设最少。

那么关键的来了，越简单的策略，越是有效的。同样收益的策略，选择条件少的 。

四、理论不严谨，但是可信的策略会不会失效

答案是会。尤其是检验次数相对较少的策略

比如次新股，大盘股都会有特别好的时候，今年表现特别好，但它很有可能明年就失效。比如 07 年的大盘股，低价股，表现非常好，现在很一般

比如就是 28 趋势那种，它基于 28 两种风格必定会分化，且能有足够长的趋势，但在未来为什么 28 不能同涨同跌？

比如均线择时，我们觉得 MA（2.20）对于沪深 300 有效，非常好，但对标普 500 非常不好，但其实沪深 300 的 MA（2.20）已经没有以前有效了，那它是不是失效了。趋势和 28 都是检验次数太少，碰到大行情，一年可能检验了两三次。

比如中小板 pb（3,6.5）实在太好用了，可是 07 年至今只检验了 3 次，你怎么知道它以后不会像沪深 300 那样，长期变低？

最后举个例子是小成交额，这么好的策略，你没想到它在沪深 300 是失效的吧，可以 看我这篇帖子

奥卡姆剃刀那段还不够充分，以后想想能不能写的更有说服力
以上文字，参考了，《时间的形状》、《哲学家们都干了些什么》、百度百科