文章来源于网络收集而来，版权归原创者所有，如有侵权请及时联系！
2.MA模型
具有如下结构的模型称为q阶自回归模型，简记为MA（q）。
即在t时刻的随机变量Xt的取值xt是前q期的随机扰动εt-1，εt-2，…，εt-q的多元线性函数，误差项是当期的随机干扰εt，为零均值白噪声序列，μ是序列{Xt}的均值。认为xt主要是受过去q期的误差项的影响。
平稳MA（q）模型的性质见表5-22。
表5-22 平稳MA模型的性质
如果你对这篇内容有疑问，欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论，获取更多帮助，或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱，如果其他用户或者作者回复了您的评论，将不能在第一时间通知您！
发布评论